Сравнение PEMX с FEMR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR).
PEMX и FEMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. FEMR - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PEMX и FEMR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEMX и FEMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 10.51% | 34.01% | 0.60% |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 6.15% | 35.27% | -1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, PEMX показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у FEMR с доходностью 6.15%.
PEMX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEMR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- 6.15%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 36.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEMX и FEMR
PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FEMR в 0.38%.
Доходность на риск
PEMX vs. FEMR — Ранг доходности на риск
PEMX
FEMR
Сравнение PEMX c FEMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEMX | FEMR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 1.76 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 2.32 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.35 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 2.60 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.76 | 10.22 | +4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEMX | FEMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.76 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 1.49 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PEMX и FEMR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMX и FEMR
Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности FEMR в 1.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 6.34% | 7.00% | 5.00% | 0.72% |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 1.77% | 1.92% | 0.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEMX и FEMR
Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, примерно равная максимальной просадке FEMR в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и FEMR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEMX | FEMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.91% | -15.58% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -14.47% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.73% | -10.16% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -2.35% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.68% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMX и FEMR
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) имеют волатильность 10.37% и 10.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEMX | FEMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 10.05% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 15.74% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 21.02% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 19.86% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 19.86% | -2.69% |