PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMX с BBEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEMX с BBEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM).

PEMX и BBEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. BBEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PEMX и BBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEMX и BBEM

2026 (YTD)202520242023
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		10.51%34.01%17.21%15.13%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		4.52%32.43%5.61%6.33%

Доходность по периодам

С начала года, PEMX показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у BBEM с доходностью 4.52%.

PEMX

1 день
1.36%
1 месяц
-6.72%
С начала года
10.51%
6 месяцев
20.10%
1 год
51.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBEM

1 день
0.93%
1 месяц
-6.45%
С начала года
4.52%
6 месяцев
8.20%
1 год
32.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с emxcPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с VWOPEMX с EMXC
Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с BKEMBBEM с VOOBBEM с SPEMBBEM с FNILXBBEM с FRDMBBEM с CGNG

Сравнение комиссий PEMX и BBEM

PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BBEM в 0.15%.

PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

PEMX vs. BBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMX c BBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEMXBBEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.67

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

2.30

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

2.56

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.76

9.99

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMX vs. BBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа BBEM равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMX и BBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEMXBBEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.67

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.99

+0.61

Корреляция

Корреляция между PEMX и BBEM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMX и BBEM

Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности BBEM в 5.58%

TTM202520242023
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		6.34%7.00%5.00%0.72%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		5.58%5.86%2.73%1.94%

Просадки

Сравнение просадок PEMX и BBEM

Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки BBEM в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и BBEM.

Загрузка...

Показатели просадок

PEMXBBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-17.42%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-13.12%

-1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-9.18%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-3.80%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.37%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMX и BBEM

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что PEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEMXBBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

9.07%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

14.68%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

19.78%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

16.70%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

16.70%

+0.47%