PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMGX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEMGX с BIGTX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PEMGX (Principal MidCap Fund Class A) and BIGTX (The Texas Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PEMGX returned 11.53%/yr vs 10.56%/yr for BIGTX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEMGX charges 0.91%/yr vs 1.67%/yr for BIGTX.

Доходность

Сравнение доходности PEMGX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEMGX показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 26.00%. За последние 10 лет акции PEMGX превзошли акции BIGTX по среднегодовой доходности: 11.53% против 10.56% соответственно.

PEMGX

1 день
1.37%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-7.59%
6 месяцев
-8.09%
1 год
-8.95%
3 года*
10.09%
5 лет*
4.78%
10 лет*
11.53%

BIGTX

1 день
0.43%
1 месяц
4.73%
С начала года
26.00%
6 месяцев
22.63%
1 год
37.02%
3 года*
21.24%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEMGX и BIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEMGX
Principal MidCap Fund Class A		-7.59%1.39%23.50%25.60%-23.35%24.87%17.95%49.15%-7.10%24.93%
BIGTX
The Texas Fund		26.00%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%

Correlation

The correlation between PEMGX and BIGTX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.75

The correlation between PEMGX and BIGTX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal MidCap Fund Class A

The Texas Fund

Часто сравнивают с PEMGX:
PEMGX с PLTNXPEMGX с FIIMXPEMGX с FZAMXPEMGX с CMNWXPEMGX с GABVXPEMGX с SACAXPEMGX с DNLDX
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с WOOPXBIGTX с FNKFXBIGTX с GWSAXBIGTX с DNLDXBIGTX с FSMDX

Доходность на риск

PEMGX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMGX
Ранг доходности на риск PEMGX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMGX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMGX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMGX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMGX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMGX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMGX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEMGXBIGTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
2.65

-3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
3.57

-4.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.44

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

4.55

-5.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

16.64

-17.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMGX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMGX на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа BIGTX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMGX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEMGXBIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

2.65

-3.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.07

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.12

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.09

+0.09

Просадки

Сравнение просадок PEMGX и BIGTX

Максимальная просадка PEMGX за все время составила -84.41%, что больше максимальной просадки BIGTX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMGX и BIGTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEMGXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.41%

-77.89%

-6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.38%

-8.07%

-11.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.38%

-77.89%

+58.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-77.89%

+46.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.58%

-77.89%

+37.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

-64.98%

+51.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.29%

-17.19%

-16.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.83%

2.20%

+6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMGX и BIGTX

Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с The Texas Fund (BIGTX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что PEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEMGXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.06%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

10.19%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

13.86%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

126.63%

-107.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

90.61%

-71.45%

Сравнение комиссий PEMGX и BIGTX

PEMGX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMGX и BIGTX

Дивидендная доходность PEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности BIGTX в 5.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGTX
The Texas Fund		5.86%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%
PEMGX
Principal MidCap Fund Class A		6.61%6.11%6.55%2.58%3.31%8.24%1.12%9.02%12.48%3.32%2.25%6.28%

Часто задаваемые вопросы

PEMGX and BIGTX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEMGX has higher volatility (4.35%) compared to BIGTX (4.06%). In terms of maximum drawdown, PEMGX dropped -84.41% vs BIGTX's -77.89%.

BIGTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEMGX и BIGTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор