Сравнение PEMGX с ATGAX
PEMGX (Principal MidCap Fund Class A) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. PEMGX charges 0.91%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности PEMGX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PEMGX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -8.09%
- 1 год
- -8.95%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 11.53%
ATGAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEMGX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PEMGX Principal MidCap Fund Class A | -0.08% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.96% |
Correlation
The correlation between PEMGX and ATGAX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEMGX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
PEMGX
ATGAX
Сравнение PEMGX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEMGX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEMGX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 19.18 | -19.01 |
Просадки
Сравнение просадок PEMGX и ATGAX
Максимальная просадка PEMGX за все время составила -84.41%, что больше максимальной просадки ATGAX в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMGX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEMGX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.41% | -0.36% | -84.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -0.06% | -13.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.29% | -0.09% | -33.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMGX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEMGX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 9.71% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 9.71% | +8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 9.71% | +9.45% |
Сравнение комиссий PEMGX и ATGAX
PEMGX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMGX и ATGAX
Дивидендная доходность PEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEMGX Principal MidCap Fund Class A | 6.61% | 6.11% | 6.55% | 2.58% | 3.31% | 8.24% | 1.12% | 9.02% | 12.48% | 3.32% | 2.25% | 6.28% |
Часто задаваемые вопросы
PEMGX and ATGAX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PEMGX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор