PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PELBX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PELBX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PELBX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PELBX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PELBX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PELBX
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund		-3.25%22.96%-0.75%15.11%-7.36%-8.13%2.16%17.23%-7.49%15.44%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PELBX показывает доходность -3.25%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PELBX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 4.03% против 8.38% соответственно.

PELBX

1 день
0.66%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
0.83%
1 год
13.36%
3 года*
8.77%
5 лет*
4.46%
10 лет*
4.03%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PELBX:
PELBX с PEBIXPELBX с LEMBPELBX с PYELXPELBX с EEIAXPELBX с DBLEXPELBX с JIVEPELBX с DFIV
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PELBX и PFN

PELBX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PELBX
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund

Доходность на риск

PELBX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PELBX
Ранг доходности на риск PELBX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PELBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PELBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PELBX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PELBX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PELBX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PELBX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PELBXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

0.19

+1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

0.33

+2.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.06

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

0.26

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.62

1.01

+7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PELBX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PELBX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PELBX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PELBXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.19

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.21

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.28

+0.08

Корреляция

Корреляция между PELBX и PFN составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PELBX и PFN

Дивидендная доходность PELBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PELBX
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund		6.57%6.71%7.08%4.81%3.24%4.87%4.87%6.14%6.88%5.84%5.69%5.51%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PELBX и PFN

Максимальная просадка PELBX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PELBX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PELBXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-80.08%

+43.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-10.77%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.01%

-33.45%

+10.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.89%

-45.70%

+20.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-6.29%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-11.89%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.81%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PELBX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) составляет 3.46%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PELBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PELBXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

6.56%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.89%

8.40%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.62%

13.35%

-6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.91%

14.75%

-6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

18.16%

-9.22%