PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PELBX с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PELBX с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

PELBX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PELBX и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PELBX и JIVE

2026 (YTD)202520242023
PELBX
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund		-3.25%22.96%-0.75%6.98%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, PELBX показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

PELBX

1 день
0.66%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
0.83%
1 год
13.36%
3 года*
8.77%
5 лет*
4.46%
10 лет*
4.03%

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с PELBX:
PELBX с PEBIXPELBX с LEMBPELBX с PYELXPELBX с EEIAXPELBX с DBLEXPELBX с DFIVPELBX с CGDV
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий PELBX и JIVE

PELBX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

PELBX
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund
JIVE
Jpmorgan International Value ETF

Доходность на риск

PELBX vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PELBX
Ранг доходности на риск PELBX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PELBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PELBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PELBX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PELBX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PELBX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PELBX c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PELBXJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.59

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

3.27

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.51

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

3.69

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.62

15.22

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PELBX vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PELBX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PELBX и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PELBXJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.59

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.93

-1.58

Корреляция

Корреляция между PELBX и JIVE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PELBX и JIVE

Дивидендная доходность PELBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности JIVE в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PELBX
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund		6.57%6.71%7.08%4.81%3.24%4.87%4.87%6.14%6.88%5.84%5.69%5.51%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PELBX и JIVE

Максимальная просадка PELBX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PELBX и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

PELBXJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-13.79%

-22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-11.96%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-6.09%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-1.96%

-9.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.90%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PELBX и JIVE

Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) составляет 3.46%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что PELBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PELBXJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

7.00%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.89%

11.11%

-6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.62%

16.94%

-10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.91%

14.85%

-6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

14.85%

-5.91%