Сравнение PELBX с EEIAX
PELBX (PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund) and EEIAX (Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, PELBX returned 4.10%/yr vs 4.66%/yr for EEIAX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. PELBX charges 1.22%/yr vs 1.19%/yr for EEIAX.
Доходность
Сравнение доходности PELBX и EEIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PELBX показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у EEIAX с доходностью 5.58%. За последние 10 лет акции PELBX уступали акциям EEIAX по среднегодовой доходности: 4.10% против 4.66% соответственно.
PELBX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- -0.51%
- С начала года
- 2.16%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 4.10%
- Всё время*
- 3.74%
EEIAX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- 5.58%
- 1 год
- 15.38%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 4.66%
- Всё время*
- 4.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PELBX и EEIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PELBX PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund | 2.16% | 22.96% | -0.75% | 15.11% | -7.36% | -8.13% | 2.16% | 17.23% | -7.49% | 15.44% |
EEIAX Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund | 5.58% | 23.43% | -1.23% | 13.63% | -11.99% | -7.64% | 4.68% | 22.66% | -8.38% | 16.10% |
Correlation
The correlation between PELBX and EEIAX is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2007 г. | 0.91 |
The correlation between PELBX and EEIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PELBX vs. EEIAX — Ранг доходности на риск
PELBX
EEIAX
Сравнение PELBX c EEIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) и Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PELBX | EEIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.42 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.13 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 7.58 | -3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PELBX и EEIAX
Максимальная просадка PELBX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки EEIAX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PELBX и EEIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PELBX | EEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -31.70% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -7.40% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.33% | -8.40% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.73% | -25.94% | +4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.89% | -28.43% | +3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -0.38% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -8.85% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.08% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PELBX и EEIAX
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) и Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund (EEIAX) имеют волатильность 1.92% и 1.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PELBX | EEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 1.96% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.57% | 6.52% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.40% | 7.41% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.10% | 8.23% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.80% | 8.36% | +0.44% |
Сравнение комиссий PELBX и EEIAX
PELBX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии EEIAX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PELBX и EEIAX
Дивидендная доходность PELBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности EEIAX в 9.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEIAX Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund | 9.97% | 8.48% | 11.19% | 11.34% | 13.39% | 11.14% | 9.77% | 13.03% | 10.48% | 8.74% | 10.80% | 11.65% |
PELBX PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund | 6.53% | 6.71% | 7.08% | 4.81% | 3.24% | 4.87% | 4.87% | 6.14% | 6.88% | 5.84% | 5.69% | 5.51% |
Часто задаваемые вопросы
PELBX and EEIAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EEIAX has higher volatility (1.96%) compared to PELBX (1.92%). In terms of maximum drawdown, PELBX dropped -36.17% vs EEIAX's -31.70%.
EEIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PELBX и EEIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор