PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PELBX с LEMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PELBX с LEMB

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB).

PELBX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PELBX или LEMB.

Корреляция

Корреляция между PELBX и LEMB составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PELBX и LEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PELBX:

1.10

LEMB:

0.81

Коэф-т Сортино

PELBX:

1.94

LEMB:

1.39

Коэф-т Омега

PELBX:

1.22

LEMB:

1.17

Коэф-т Кальмара

PELBX:

1.04

LEMB:

0.35

Коэф-т Мартина

PELBX:

2.64

LEMB:

1.97

Индекс Язвы

PELBX:

3.34%

LEMB:

3.37%

Дневная вол-ть

PELBX:

7.07%

LEMB:

7.19%

Макс. просадка

PELBX:

-35.88%

LEMB:

-28.42%

Текущая просадка

PELBX:

-0.34%

LEMB:

-11.79%

Доходность по периодам

С начала года, PELBX показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у LEMB с доходностью 7.01%. За последние 10 лет акции PELBX превзошли акции LEMB по среднегодовой доходности: 2.57% против 0.23% соответственно.

PELBX

С начала года

8.30%

1 месяц

2.32%

6 месяцев

7.95%

1 год

7.70%

5 лет

5.26%

10 лет

2.57%

LEMB

С начала года

7.01%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

6.10%

1 год

5.81%

5 лет

1.42%

10 лет

0.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PELBX и LEMB

PELBX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии LEMB в 0.30%.

PELBX
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PELBX и LEMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PELBX
Ранг риск-скорректированной доходности PELBX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PELBX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PELBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PELBX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PELBX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PELBX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
LEMB
Ранг риск-скорректированной доходности LEMB, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEMB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PELBX c LEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PELBX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа LEMB равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PELBX и LEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PELBX и LEMB

Дивидендная доходность PELBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, тогда как LEMB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PELBX
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund		7.07%7.08%5.25%4.25%5.32%4.86%6.14%6.89%5.85%5.68%5.53%5.56%
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		0.00%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%6.91%0.00%0.00%0.64%2.85%

Просадки

Сравнение просадок PELBX и LEMB

Максимальная просадка PELBX за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки LEMB в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PELBX и LEMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PELBX и LEMB

Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) составляет 1.16%, в то время как у iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что PELBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...