PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PELBX с LEMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PELBX с LEMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB).

PELBX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PELBX и LEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PELBX и LEMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PELBX
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund		-3.25%22.96%-0.75%15.11%-7.36%-8.13%2.16%17.23%-7.49%15.44%
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		-1.40%18.02%-1.72%7.23%-10.74%-9.92%3.10%6.40%-7.49%12.49%

Доходность по периодам

С начала года, PELBX показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у LEMB с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции PELBX превзошли акции LEMB по среднегодовой доходности: 4.03% против 1.04% соответственно.

PELBX

1 день
0.66%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
0.83%
1 год
13.36%
3 года*
8.77%
5 лет*
4.46%
10 лет*
4.03%

LEMB

1 день
0.47%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.69%
1 год
12.21%
3 года*
5.70%
5 лет*
0.90%
10 лет*
1.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Часто сравнивают с PELBX:
PELBX с PEBIXPELBX с PYELXPELBX с EEIAXPELBX с DBLEXPELBX с JIVEPELBX с DFIVPELBX с CGDV
Часто сравнивают с LEMB:
LEMB с EMLCLEMB с EMBLEMB с EBNDLEMB с VWOBLEMB с PFUIXLEMB с FLOTLEMB с EMHY

Сравнение комиссий PELBX и LEMB

PELBX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии LEMB в 0.30%.

PELBX
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Доходность на риск

PELBX vs. LEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PELBX
Ранг доходности на риск PELBX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PELBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PELBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PELBX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PELBX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PELBX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LEMB
Ранг доходности на риск LEMB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PELBX c LEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PELBXLEMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.79

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.40

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.02

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.62

8.47

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PELBX vs. LEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PELBX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEMB равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PELBX и LEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PELBXLEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.79

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.11

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.11

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.03

+0.33

Корреляция

Корреляция между PELBX и LEMB составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PELBX и LEMB

Дивидендная доходность PELBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности LEMB в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PELBX
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund		6.57%6.71%7.08%4.81%3.24%4.87%4.87%6.14%6.88%5.84%5.69%5.51%
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		2.48%2.44%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%3.46%0.00%0.00%0.64%

Просадки

Сравнение просадок PELBX и LEMB

Максимальная просадка PELBX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки LEMB в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PELBX и LEMB.

Загрузка...

Показатели просадок

PELBXLEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-30.82%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-6.00%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.01%

-25.29%

+2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.89%

-29.09%

+4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-7.30%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-12.83%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.43%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PELBX и LEMB

PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что PELBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PELBXLEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.20%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.89%

4.72%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.62%

6.86%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.91%

8.19%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

9.33%

-0.39%