Сравнение PELBX с MAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).
PELBX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PELBX и MAGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PELBX и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PELBX PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund | -3.25% | 22.96% | -0.75% | 8.99% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.04% | 22.99% | 63.97% | 37.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PELBX показывает доходность -3.25%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.
PELBX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 4.03%
MAGS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PELBX и MAGS
PELBX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Доходность на риск
PELBX vs. MAGS — Ранг доходности на риск
PELBX
MAGS
Сравнение PELBX c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PELBX | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.97 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 1.58 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.60 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 5.57 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PELBX | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 0.97 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.36 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между PELBX и MAGS составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PELBX и MAGS
Дивидендная доходность PELBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности MAGS в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PELBX PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund | 6.57% | 6.71% | 7.08% | 4.81% | 3.24% | 4.87% | 4.87% | 6.14% | 6.88% | 5.84% | 5.69% | 5.51% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.66% | 1.48% | 0.81% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PELBX и MAGS
Максимальная просадка PELBX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PELBX и MAGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PELBX | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -29.91% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -18.62% | +11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -13.78% | +7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -4.77% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 5.36% | -3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PELBX и MAGS
Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) составляет 3.46%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что PELBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PELBX | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 8.50% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 15.51% | -10.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 28.70% | -22.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.91% | 26.28% | -18.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 26.28% | -17.34% |