PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEJ с KLXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEJ с KLXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEJ (Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF) and KLXY (Kraneshares Global Luxury Index ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - PEJ tracks the Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index while KLXY tracks the Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEJ charges 0.55%/yr vs 0.69%/yr for KLXY.

Доходность

Сравнение доходности PEJ и KLXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PEJ

1 день
0.88%
1 месяц
3.84%
С начала года
2.55%
6 месяцев
5.77%
1 год
16.68%
3 года*
16.28%
5 лет*
3.99%
10 лет*
6.63%

KLXY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEJ и KLXY

2026 (YTD)202520242023
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		2.55%17.78%25.08%5.62%
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		-0.86%13.69%-6.39%2.48%

Correlation

The correlation between PEJ and KLXY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2023 г.

0.54

The correlation between PEJ and KLXY shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PEJ и KLXY

Секторы
PEJ
KLXY

Потребительский циклический сектор

59.7%
73.2%

Коммуникационные услуги

23.3%

-

Промышленность

10.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.8%
21.8%

Технологии

4.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

4.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

PEJ
59.7%
KLXY
73.2%

Коммуникационные услуги

PEJ
23.3%
KLXY

-

Промышленность

PEJ
10.2%
KLXY

-

Потребительский защитный сектор

PEJ
6.8%
KLXY
21.8%

Технологии

PEJ
4.2%
KLXY

-

Сырьевые материалы

PEJ

-

KLXY

-

Энергетика

PEJ

-

KLXY

-

Финансовые услуги

PEJ

-

KLXY

-

Здравоохранение

PEJ

-

KLXY
4.9%

Недвижимость

PEJ

-

KLXY

-

Коммунальные услуги

PEJ

-

KLXY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF

Kraneshares Global Luxury Index ETF

Часто сравнивают с PEJ:
PEJ с JETSPEJ с XTNPEJ с AWAYPEJ с CHIQPEJ с BEDZPEJ с VCRPEJ с SCHD
Часто сравнивают с KLXY:
KLXY с BAMVKLXY с KHYBKLXY с USLUXKLXY с VOOKLXY с KOIDKLXY с KSPYKLXY с EWI

Доходность на риск

PEJ vs. KLXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEJ
Ранг доходности на риск PEJ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEJ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
KLXY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEJ c KLXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEJKLXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEJ vs. KLXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEJKLXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

—

—

Просадки

Сравнение просадок PEJ и KLXY

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEJKLXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.03%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PEJ и KLXY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEJKLXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

—

—

Сравнение комиссий PEJ и KLXY

PEJ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии KLXY в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEJ и KLXY

Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности KLXY в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		0.85%0.84%0.74%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		0.39%0.24%0.40%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%

Часто задаваемые вопросы

PEJ and KLXY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PEJ is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PEJ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.69% for KLXY.

KLXY has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.39% for PEJ.

PEJ tracks Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index, while KLXY tracks Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Invesco and KraneShares. Their fees differ too: 0.55% for PEJ and 0.69% for KLXY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEJ и KLXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор