PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEIYX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEIYX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Al Frank Fund (VALAX).

PEIYX управляется Putnam. Фонд был запущен 10 янв. 1998 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PEIYX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEIYX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		0.79%19.94%19.32%15.34%-2.83%27.18%6.11%29.69%-8.35%18.96%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, PEIYX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEIYX имеют среднегодовую доходность 13.30%, а акции VALAX немного отстают с 12.70%.

PEIYX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.79%
6 месяцев
6.48%
1 год
18.65%
3 года*
17.79%
5 лет*
12.86%
10 лет*
13.30%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с PEIYX:
PEIYX с PVALPEIYX с PEQSXPEIYX с CGDVPEIYX с FXAIXPEIYX с QQQMPEIYX с VINIXPEIYX с QQQ
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий PEIYX и VALAX

PEIYX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund

Доходность на риск

PEIYX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEIYX
Ранг доходности на риск PEIYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEIYX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEIYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEIYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEIYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEIYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEIYX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEIYXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.76

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.40

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.60

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

10.90

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEIYX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEIYX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEIYX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEIYXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.76

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.53

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.66

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.40

+0.12

Корреляция

Корреляция между PEIYX и VALAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEIYX и VALAX

Дивидендная доходность PEIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что меньше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		5.24%5.29%7.06%5.17%7.31%7.32%6.20%3.59%5.96%3.44%2.51%6.14%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок PEIYX и VALAX

Максимальная просадка PEIYX за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEIYX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEIYXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.28%

-61.26%

+9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-13.03%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.36%

-25.81%

+10.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-38.22%

+2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-5.95%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-10.83%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.10%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PEIYX и VALAX

Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) составляет 4.29%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что PEIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEIYXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

5.58%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

10.83%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

18.74%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

17.75%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

19.31%

-2.31%