Сравнение PEGZX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
PEGZX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PEGZX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEGZX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGZX PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund | -7.98% | -2.39% | 11.98% | 20.63% | -23.79% | 11.59% | 42.90% | 112.92% | -8.31% | 22.63% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PEGZX показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции PEGZX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 13.93% против 3.29% соответственно.
PEGZX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -11.86%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 13.93%
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEGZX и VLEQX
PEGZX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
PEGZX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
PEGZX
VLEQX
Сравнение PEGZX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEGZX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.08 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 0.24 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.03 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.14 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEGZX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.08 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.17 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.17 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.08 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между PEGZX и VLEQX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEGZX и VLEQX
Дивидендная доходность PEGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности VLEQX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGZX PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund | 8.81% | 8.11% | 4.84% | 3.08% | 1.39% | 29.97% | 36.38% | 68.39% | 40.45% | 13.28% | 6.40% | 8.82% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок PEGZX и VLEQX
Максимальная просадка PEGZX за все время составила -70.78%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGZX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEGZX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.78% | -35.60% | -35.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -11.43% | -5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.37% | -33.46% | -2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.37% | -35.60% | -0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.02% | -19.59% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.33% | -12.40% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 3.37% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEGZX и VLEQX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что PEGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEGZX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 4.03% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 8.50% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.31% | 16.35% | +5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 19.30% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.92% | 19.25% | +8.67% |