PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEGZX с KMKNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEGZX с KMKNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX).

PEGZX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PEGZX и KMKNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEGZX и KMKNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund		-7.98%-2.39%11.98%20.63%-23.79%11.59%42.90%112.92%-8.31%22.63%
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		22.52%-3.09%84.05%-7.34%14.98%28.03%19.56%22.76%-10.68%47.26%

Доходность по периодам

С начала года, PEGZX показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у KMKNX с доходностью 22.52%. За последние 10 лет акции PEGZX уступали акциям KMKNX по среднегодовой доходности: 13.93% против 21.10% соответственно.

PEGZX

1 день
3.71%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-11.86%
1 год
2.09%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.00%
10 лет*
13.93%

KMKNX

1 день
1.41%
1 месяц
-7.64%
С начала года
22.52%
6 месяцев
11.44%
1 год
6.51%
3 года*
32.40%
5 лет*
15.19%
10 лет*
21.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund

Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class

Часто сравнивают с PEGZX:
PEGZX с ^GSPCPEGZX с FSMDXPEGZX с VOOPEGZX с FCNTXPEGZX с RPMGXPEGZX с FLMVXPEGZX с EEOFX
Часто сравнивают с KMKNX:
KMKNX с KSCOXKMKNX с FCGSXKMKNX с XMMOKMKNX с QQQKMKNX с SHLDKMKNX с SWPPXKMKNX с IYW

Сравнение комиссий PEGZX и KMKNX

PEGZX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии KMKNX в 1.40%.

KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class
PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

PEGZX vs. KMKNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEGZX
Ранг доходности на риск PEGZX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEGZX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEGZX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEGZX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEGZX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEGZX: 88
Ранг коэф-та Мартина
KMKNX
Ранг доходности на риск KMKNX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKNX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKNX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKNX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKNX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKNX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEGZX c KMKNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEGZXKMKNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.32

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

0.62

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.08

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

0.43

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

0.79

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEGZX vs. KMKNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEGZX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа KMKNX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEGZX и KMKNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEGZXKMKNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.32

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.58

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.90

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.58

-0.14

Корреляция

Корреляция между PEGZX и KMKNX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEGZX и KMKNX

Дивидендная доходность PEGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности KMKNX в 0.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund		8.81%8.11%4.84%3.08%1.39%29.97%36.38%68.39%40.45%13.28%6.40%8.82%
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		0.54%0.66%0.81%0.87%1.36%1.56%0.26%0.33%9.13%0.64%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEGZX и KMKNX

Максимальная просадка PEGZX за все время составила -70.78%, что больше максимальной просадки KMKNX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGZX и KMKNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEGZXKMKNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.78%

-65.47%

-5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-19.52%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-31.47%

-4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

-31.47%

-4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.02%

-10.15%

-6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-15.29%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

10.58%

-4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PEGZX и KMKNX

PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) имеют волатильность 7.22% и 7.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEGZXKMKNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

7.07%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

17.87%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

24.61%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

26.44%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

23.39%

+4.53%