Сравнение PEGZX с KMKAX
PEGZX (PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund) and KMKAX (Kinetics Market Opportunities Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PEGZX returned 15.40%/yr vs 18.98%/yr for KMKAX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEGZX charges 0.71%/yr vs 1.65%/yr for KMKAX.
Доходность
Сравнение доходности PEGZX и KMKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEGZX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 7.33%. За последние 10 лет акции PEGZX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 15.40% против 18.98% соответственно.
PEGZX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 15.40%
KMKAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 31.56%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 18.98%
Сравнение доходности по годам PEGZX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGZX PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund | 3.19% | -2.39% | 11.98% | 20.63% | -23.79% | 11.59% | 42.90% | 112.92% | -8.31% | 22.63% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 7.33% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Correlation
The correlation between PEGZX and KMKAX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2006 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between PEGZX and KMKAX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEGZX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
PEGZX
KMKAX
Сравнение PEGZX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEGZX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.01 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.09 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | -0.21 | +0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEGZX и KMKAX
Максимальная просадка PEGZX за все время составила -70.78%, что больше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGZX и KMKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEGZX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.78% | -65.57% | -5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -20.20% | +2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.71% | -28.45% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.37% | -31.56% | -4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.37% | -31.56% | -4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -21.49% | +14.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.27% | -15.52% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 8.08% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEGZX и KMKAX
Текущая волатильность для PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) составляет 6.65%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что PEGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEGZX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 7.06% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 19.59% | -5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 23.79% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 26.50% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.00% | 23.69% | +4.31% |
Сравнение комиссий PEGZX и KMKAX
PEGZX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEGZX и KMKAX
Дивидендная доходность PEGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности KMKAX в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.57% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
PEGZX PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund | 7.85% | 8.11% | 4.84% | 3.08% | 1.39% | 29.97% | 36.38% | 68.39% | 40.45% | 13.28% | 6.40% | 8.82% |
Часто задаваемые вопросы
PEGZX and KMKAX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMKAX has higher volatility (7.06%) compared to PEGZX (6.65%). In terms of maximum drawdown, PEGZX dropped -70.78% vs KMKAX's -65.57%.
PEGZX currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEGZX и KMKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор