PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEGZX с BFGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEGZX с BFGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).

PEGZX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PEGZX и BFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEGZX и BFGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund		-7.98%-2.39%11.98%20.63%-23.79%11.59%42.90%112.92%-8.31%22.63%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		-4.99%22.26%29.85%27.78%-28.05%19.00%122.92%30.34%4.08%26.58%

Доходность по периодам

С начала года, PEGZX показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у BFGIX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции PEGZX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 13.93% против 20.45% соответственно.

PEGZX

1 день
3.71%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-11.86%
1 год
2.09%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.00%
10 лет*
13.93%

BFGIX

1 день
2.39%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
6.65%
1 год
25.63%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.28%
10 лет*
20.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PEGZX:
PEGZX с ^GSPCPEGZX с FSMDXPEGZX с VOOPEGZX с FCNTXPEGZX с RPMGXPEGZX с FLMVXPEGZX с EEOFX
Часто сравнивают с BFGIX:
BFGIX с BPTRXBFGIX с BPTIXBFGIX с AVALXBFGIX с BREFXBFGIX с BMDSXBFGIX с VOOBFGIX с BFGFX

Сравнение комиссий PEGZX и BFGIX

PEGZX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии BFGIX в 1.05%.

BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares
PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

PEGZX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEGZX
Ранг доходности на риск PEGZX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEGZX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEGZX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEGZX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEGZX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEGZX: 88
Ранг коэф-та Мартина
BFGIX
Ранг доходности на риск BFGIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEGZX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEGZXBFGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.14

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

2.01

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.26

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

2.31

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

8.71

-8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEGZX vs. BFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEGZX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа BFGIX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEGZX и BFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEGZXBFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.14

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.46

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.86

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.77

-0.33

Корреляция

Корреляция между PEGZX и BFGIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEGZX и BFGIX

Дивидендная доходность PEGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund		8.81%8.11%4.84%3.08%1.39%29.97%36.38%68.39%40.45%13.28%6.40%8.82%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%11.79%15.01%2.78%1.74%1.05%2.07%5.92%6.01%

Просадки

Сравнение просадок PEGZX и BFGIX

Максимальная просадка PEGZX за все время составила -70.78%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGZX и BFGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEGZXBFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.78%

-43.62%

-27.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-11.96%

-5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-35.71%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

-43.62%

+7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.02%

-7.50%

-9.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-7.89%

-9.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

3.18%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PEGZX и BFGIX

PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что PEGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEGZXBFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

4.98%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

15.80%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

23.05%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

22.58%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

23.96%

+3.96%