Сравнение PEG с VEU
PEG (Public Service Enterprise Group Incorporated) is a stock, while VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index. Over the past 10 years, PEG returned 9.71%/yr vs 10.41%/yr for VEU. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEG и VEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEG показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 14.08%. За последние 10 лет акции PEG уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: 9.71% против 10.41% соответственно.
PEG
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 9.71%
VEU
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 14.08%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение доходности по годам PEG и VEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 0.92% | -1.89% | 42.63% | 3.62% | -5.09% | 18.34% | 2.37% | 17.09% | 4.68% | 21.77% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 14.08% | 32.35% | 5.56% | 15.84% | -15.58% | 8.27% | 11.10% | 21.83% | -14.18% | 27.40% |
Correlation
The correlation between PEG and VEU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2007 г. | 0.40 |
The correlation between PEG and VEU shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEG vs. VEU — Ранг доходности на риск
PEG
VEU
Сравнение PEG c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEG | VEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 2.53 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 9.70 | -9.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEG и VEU
Максимальная просадка PEG за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEG и VEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEG | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -61.52% | +7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -11.43% | -1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -13.69% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.29% | -29.31% | +2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -34.98% | -5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -1.42% | -9.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -13.12% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.98% | 2.99% | +4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEG и VEU
Текущая волатильность для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) составляет 5.87%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что PEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEG | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 6.77% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 14.06% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.83% | 16.18% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 16.23% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 17.25% | +4.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEG и VEU
Дивидендная доходность PEG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности VEU в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 3.26% | 3.14% | 2.84% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.62% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
Часто задаваемые вопросы
PEG and VEU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEU has higher volatility (6.77%) compared to PEG (5.87%). In terms of maximum drawdown, PEG dropped -54.32% vs VEU's -61.52%.
VEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEG и VEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор