PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEFIX с PSLDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEFIX с PSLDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEFIX (PIMCO RAE PLUS EMG Fund) and PSLDX (PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I) are both mutual funds - PEFIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by PIMCO, while PSLDX is a Diversified Portfolio fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PEFIX returned 13.16%/yr vs 14.53%/yr for PSLDX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PEFIX charges 1.10%/yr vs 0.61%/yr for PSLDX.

Доходность

Сравнение доходности PEFIX и PSLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEFIX показывает доходность 23.25%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью 9.13%. За последние 10 лет акции PEFIX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 13.16% против 14.53% соответственно.

PEFIX

1 день
-0.78%
1 месяц
5.80%
С начала года
23.25%
6 месяцев
22.81%
1 год
46.03%
3 года*
23.49%
5 лет*
9.82%
10 лет*
13.16%

PSLDX

1 день
-1.10%
1 месяц
4.66%
С начала года
9.13%
6 месяцев
8.17%
1 год
30.30%
3 года*
19.16%
5 лет*
5.52%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEFIX и PSLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEFIX
PIMCO RAE PLUS EMG Fund		23.25%27.34%7.08%20.00%-16.85%20.69%5.27%14.80%-13.51%31.80%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		9.13%20.34%15.41%27.93%-43.18%25.85%37.80%60.43%-9.31%33.07%

Correlation

The correlation between PEFIX and PSLDX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2008 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS EMG Fund

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Часто сравнивают с PEFIX:
PEFIX с GQGPXPEFIX с VOOPEFIX с PTSIXPEFIX с PSKIXPEFIX с PXHPEFIX с PFORXPEFIX с PONAX
Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с SCHX

Доходность на риск

PEFIX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEFIX
Ранг доходности на риск PEFIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEFIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEFIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEFIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEFIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEFIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEFIX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEFIXPSLDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
1.98

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
2.66

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.35

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

2.36

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.27

9.56

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEFIX vs. PSLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEFIX на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа PSLDX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEFIX и PSLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEFIXPSLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

1.98

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.24

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.68

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.67

-0.01

Просадки

Сравнение просадок PEFIX и PSLDX

Максимальная просадка PEFIX за все время составила -51.44%, что меньше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEFIX и PSLDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEFIXPSLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.44%

-55.25%

+3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-13.70%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.78%

-24.03%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.17%

-49.32%

+17.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.44%

-49.32%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.10%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-10.64%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.38%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PEFIX и PSLDX

PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) имеют волатильность 5.17% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEFIXPSLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.37%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

13.13%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

16.38%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

22.71%

-7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

21.32%

-4.47%

Сравнение комиссий PEFIX и PSLDX

PEFIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PSLDX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEFIX и PSLDX

Дивидендная доходность PEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности PSLDX в 9.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEFIX
PIMCO RAE PLUS EMG Fund		3.65%3.73%9.33%2.11%18.29%46.03%8.19%0.38%4.76%7.08%4.48%0.00%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		9.54%12.92%15.23%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%

Часто задаваемые вопросы

PEFIX and PSLDX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSLDX has higher volatility (5.37%) compared to PEFIX (5.17%). In terms of maximum drawdown, PEFIX dropped -51.44% vs PSLDX's -55.25%.

PEFIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEFIX и PSLDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор