Сравнение PECO с RSPT
PECO (Phillips Edison & Company, Inc.) is a stock, while RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P 500® Information Technology Index. Over the past 5 years, PECO returned 10.75%/yr vs 16.79%/yr for RSPT. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PECO и RSPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PECO показывает доходность 19.19%, что значительно ниже, чем у RSPT с доходностью 40.65%.
PECO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 13.56%
- С начала года
- 19.19%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.84%
RSPT
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 2.40%
- 6 месяцев
- 39.48%
- С начала года
- 40.65%
- 1 год
- 57.32%
- 3 года*
- 30.41%
- 5 лет*
- 16.79%
- 10 лет*
- 21.19%
- Всё время*
- 14.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.04M | $36.99M | $42.22M | |
| $34.09M | $44.90M | $44.73M |
Сравнение доходности по годам PECO и RSPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PECO Phillips Edison & Company, Inc. | 19.19% | -1.59% | 6.20% | 18.53% | -0.33% | 19.67% |
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 40.65% | 22.15% | 15.16% | 35.18% | -24.50% | 11.33% |
Correlation
The correlation between PECO and RSPT is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | 0.28 |
The correlation between PECO and RSPT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PECO vs. RSPT — Ранг доходности на риск
PECO
RSPT
Сравнение PECO c RSPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PECO | RSPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 4.33 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 12.48 | -3.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PECO и RSPT
Максимальная просадка PECO за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PECO и RSPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PECO | RSPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.11% | -58.91% | +35.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -13.29% | +5.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.78% | -26.62% | +10.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | -32.49% | +9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -5.24% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -8.89% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 4.61% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PECO и RSPT
Текущая волатильность для Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) составляет 5.25%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что PECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PECO | RSPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 8.24% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 20.95% | -8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58% | 25.43% | -9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 24.87% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 24.06% | -1.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PECO и RSPT
Дивидендная доходность PECO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности RSPT в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PECO Phillips Edison & Company, Inc. | 3.11% | 3.52% | 3.18% | 3.12% | 3.43% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 0.26% | 0.39% | 0.44% | 0.56% | 0.71% | 0.50% | 1.29% | 0.92% | 0.98% | 0.84% | 1.16% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
PECO and RSPT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSPT has higher volatility (8.24%) compared to PECO (5.25%). In terms of maximum drawdown, PECO dropped -23.11% vs RSPT's -58.91%.
RSPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PECO и RSPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор