PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEBIX с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEBIX с VWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

PEBIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PEBIX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEBIX и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEBIX
PIMCO Emerging Markets Bond Fund		-1.60%15.48%7.83%11.48%-17.48%-2.00%6.56%14.91%-4.17%10.60%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.84%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Доходность по периодам

С начала года, PEBIX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции PEBIX уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 4.56% против 7.66% соответственно.

PEBIX

1 день
0.34%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
1.78%
1 год
10.14%
3 года*
10.00%
5 лет*
2.93%
10 лет*
4.56%

VWO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.39%
1 год
22.71%
3 года*
13.84%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Emerging Markets Bond Fund

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с PEBIX:
PEBIX с PELBXPEBIX с VEMBXPEBIX с GMCDXPEBIX с EMBPEBIX с AGEPXPEBIX с AGEYXPEBIX с DLENX
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX

Сравнение комиссий PEBIX и VWO

PEBIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

PEBIX
PIMCO Emerging Markets Bond Fund
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

PEBIX vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEBIX
Ранг доходности на риск PEBIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEBIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEBIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEBIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEBIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEBIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEBIX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEBIXVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.28

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

1.80

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

1.89

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

7.18

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEBIX vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEBIX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEBIX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEBIXVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.28

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.23

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.40

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.25

+0.63

Корреляция

Корреляция между PEBIX и VWO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEBIX и VWO

Дивидендная доходность PEBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности VWO в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEBIX
PIMCO Emerging Markets Bond Fund		6.09%6.68%6.81%5.36%6.21%4.41%4.23%4.47%4.41%5.10%5.57%6.08%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок PEBIX и VWO

Максимальная просадка PEBIX за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEBIX и VWO.

Загрузка...

Показатели просадок

PEBIXVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-67.68%

+32.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.56%

-12.23%

+7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.10%

-32.80%

+4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.10%

-36.39%

+8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-8.13%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-15.93%

+11.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

3.22%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PEBIX и VWO

Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) составляет 1.88%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что PEBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEBIXVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

7.41%

-5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

12.26%

-9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.17%

17.83%

-12.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

17.21%

-10.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.36%

19.18%

-12.82%