PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEBIX с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEBIX с VWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEBIX (PIMCO Emerging Markets Bond Fund) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both funds - PEBIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by PIMCO, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Over the past 10 years, PEBIX returned 4.63%/yr vs 8.76%/yr for VWO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. PEBIX charges 0.83%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности PEBIX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEBIX показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции PEBIX уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 4.63% против 8.76% соответственно.

PEBIX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.55%
6 месяцев
3.11%
1 год
13.77%
3 года*
11.76%
5 лет*
3.09%
10 лет*
4.63%

VWO

1 день
-0.03%
1 месяц
1.60%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.50%
1 год
29.39%
3 года*
18.05%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEBIX и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEBIX
PIMCO Emerging Markets Bond Fund		2.55%15.48%7.83%11.48%-17.48%-2.00%6.56%14.91%-4.17%10.60%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		12.18%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between PEBIX and VWO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2005 г.

0.32

The correlation between PEBIX and VWO shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Emerging Markets Bond Fund

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с PEBIX:
PEBIX с PELBXPEBIX с VEMBXPEBIX с GMCDXPEBIX с EMBPEBIX с AGEYXPEBIX с DLENXPEBIX с AGEPX
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

PEBIX vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEBIX
Ранг доходности на риск PEBIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEBIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEBIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEBIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEBIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEBIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEBIX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEBIXVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
1.86

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.11
2.60

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.34

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.64

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

9.53

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEBIX vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEBIX на текущий момент составляет 3.09, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEBIX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEBIXVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

1.86

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.30

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.46

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.27

+0.62

Просадки

Сравнение просадок PEBIX и VWO

Максимальная просадка PEBIX за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEBIX и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEBIXVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-67.68%

+32.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.23%

-11.17%

+6.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.31%

-17.37%

+11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.10%

-32.64%

+4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.10%

-36.39%

+8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.44%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-15.82%

+11.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

3.09%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PEBIX и VWO

Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) составляет 1.70%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что PEBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEBIXVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

5.53%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.76%

13.22%

-9.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

15.89%

-11.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

17.36%

-11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.38%

19.20%

-12.82%

Сравнение комиссий PEBIX и VWO

PEBIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEBIX и VWO

Дивидендная доходность PEBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности VWO в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEBIX
PIMCO Emerging Markets Bond Fund		6.44%6.68%6.81%5.36%6.21%4.41%4.23%4.47%4.41%5.10%5.57%6.08%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.41%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

PEBIX and VWO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWO has higher volatility (5.53%) compared to PEBIX (1.70%). In terms of maximum drawdown, PEBIX dropped -35.49% vs VWO's -67.68%.

PEBIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEBIX и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор