PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEBIX с EMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEBIX с EMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).

PEBIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PEBIX и EMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEBIX и EMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEBIX
PIMCO Emerging Markets Bond Fund		-1.60%15.48%7.83%11.48%-17.48%-2.00%6.56%14.91%-4.17%10.60%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		-1.21%13.85%5.54%10.62%-18.63%-2.23%5.42%15.48%-5.47%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, PEBIX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции PEBIX превзошли акции EMB по среднегодовой доходности: 4.56% против 3.23% соответственно.

PEBIX

1 день
0.34%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
1.78%
1 год
10.14%
3 года*
10.00%
5 лет*
2.93%
10 лет*
4.56%

EMB

1 день
0.41%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
1.22%
1 год
9.20%
3 года*
8.49%
5 лет*
1.86%
10 лет*
3.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Emerging Markets Bond Fund

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Часто сравнивают с PEBIX:
PEBIX с PELBXPEBIX с VEMBXPEBIX с GMCDXPEBIX с VWOPEBIX с AGEPXPEBIX с AGEYXPEBIX с DLENX
Часто сравнивают с EMB:
EMB с VWOBEMB с EMLCEMB с LEMBEMB с PCYEMB с EMHYEMB с EMBE.LEMB с BND

Сравнение комиссий PEBIX и EMB

PEBIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии EMB в 0.39%.

PEBIX
PIMCO Emerging Markets Bond Fund
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Доходность на риск

PEBIX vs. EMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEBIX
Ранг доходности на риск PEBIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEBIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEBIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEBIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEBIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEBIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EMB
Ранг доходности на риск EMB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEBIX c EMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEBIXEMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.33

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

1.88

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.28

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

2.12

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

8.52

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEBIX vs. EMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEBIX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа EMB равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEBIX и EMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEBIXEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.33

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.19

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.33

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.42

+0.46

Корреляция

Корреляция между PEBIX и EMB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEBIX и EMB

Дивидендная доходность PEBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности EMB в 5.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEBIX
PIMCO Emerging Markets Bond Fund		6.09%6.68%6.81%5.36%6.21%4.41%4.23%4.47%4.41%5.10%5.57%6.08%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.16%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%

Просадки

Сравнение просадок PEBIX и EMB

Максимальная просадка PEBIX за все время составила -35.49%, примерно равная максимальной просадке EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEBIX и EMB.

Загрузка...

Показатели просадок

PEBIXEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-34.70%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.56%

-4.51%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.10%

-28.74%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.10%

-28.74%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-3.10%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-5.10%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.12%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PEBIX и EMB

Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) составляет 1.88%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что PEBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEBIXEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

3.15%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

4.02%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.17%

6.96%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

9.74%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.36%

9.94%

-3.58%