Сравнение PEBIX с EMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).
PEBIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEBIX или EMB.
Корреляция
Корреляция между PEBIX и EMB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PEBIX и EMB
Основные характеристики
PEBIX:
1.37
EMB:
0.76
PEBIX:
2.04
EMB:
1.08
PEBIX:
1.25
EMB:
1.13
PEBIX:
0.66
EMB:
0.38
PEBIX:
5.53
EMB:
3.59
PEBIX:
1.29%
EMB:
1.52%
PEBIX:
5.21%
EMB:
7.24%
PEBIX:
-32.36%
EMB:
-34.70%
PEBIX:
-3.34%
EMB:
-7.51%
Доходность по периодам
С начала года, PEBIX показывает доходность 6.36%, что значительно выше, чем у EMB с доходностью 5.58%. За последние 10 лет акции PEBIX превзошли акции EMB по среднегодовой доходности: 3.52% против 2.58% соответственно.
PEBIX
6.36%
-0.94%
3.43%
7.14%
0.91%
3.52%
EMB
5.58%
-0.79%
2.98%
5.61%
-0.36%
2.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEBIX и EMB
PEBIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии EMB в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEBIX c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEBIX и EMB
Дивидендная доходность PEBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности EMB в 5.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEBIX PIMCO Emerging Markets Bond Fund | 6.04% | 5.88% | 7.56% | 4.41% | 4.23% | 4.48% | 4.42% | 5.11% | 5.58% | 5.51% | 5.57% | 5.42% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.16% | 4.74% | 5.04% | 3.90% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% | 4.56% | 4.75% |
Просадки
Сравнение просадок PEBIX и EMB
Максимальная просадка PEBIX за все время составила -32.36%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEBIX и EMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEBIX и EMB
Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) составляет 1.36%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что PEBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.