Сравнение PEBIX с EMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).
PEBIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PEBIX и EMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEBIX и EMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEBIX PIMCO Emerging Markets Bond Fund | -1.04% | 15.48% | 7.83% | 11.48% | -17.48% | -2.00% | 6.56% | 14.91% | -4.17% | 10.60% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | -1.09% | 13.85% | 5.54% | 10.62% | -18.63% | -2.23% | 5.42% | 15.48% | -5.47% | 10.28% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PEBIX показывает доходность -1.04%, а EMB немного ниже – -1.09%. За последние 10 лет акции PEBIX превзошли акции EMB по среднегодовой доходности: 4.62% против 3.24% соответственно.
PEBIX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 4.62%
EMB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 9.38%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEBIX и EMB
PEBIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии EMB в 0.39%.
Доходность на риск
PEBIX vs. EMB — Ранг доходности на риск
PEBIX
EMB
Сравнение PEBIX c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEBIX | EMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.35 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 1.91 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.28 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.07 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.33 | 8.24 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEBIX | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.35 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.19 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.33 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.42 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между PEBIX и EMB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEBIX и EMB
Дивидендная доходность PEBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности EMB в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEBIX PIMCO Emerging Markets Bond Fund | 6.05% | 6.68% | 6.81% | 5.36% | 6.21% | 4.41% | 4.23% | 4.47% | 4.41% | 5.10% | 5.57% | 6.08% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.15% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок PEBIX и EMB
Максимальная просадка PEBIX за все время составила -35.49%, примерно равная максимальной просадке EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEBIX и EMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEBIX | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -34.70% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -4.51% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.10% | -28.74% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.10% | -28.74% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -2.99% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -5.10% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.13% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEBIX и EMB
Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) составляет 1.97%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что PEBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEBIX | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 3.13% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 4.01% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17% | 6.95% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 9.74% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.36% | 9.94% | -3.58% |