PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEBIX с PELBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PEBIX и PELBX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности PEBIX и PELBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) и PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.43%
1.94%
PEBIX
PELBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEBIX:

1.37

PELBX:

-0.03

Коэф-т Сортино

PEBIX:

2.04

PELBX:

0.01

Коэф-т Омега

PEBIX:

1.25

PELBX:

1.00

Коэф-т Кальмара

PEBIX:

0.66

PELBX:

-0.02

Коэф-т Мартина

PEBIX:

5.53

PELBX:

-0.06

Индекс Язвы

PEBIX:

1.29%

PELBX:

2.95%

Дневная вол-ть

PEBIX:

5.21%

PELBX:

6.76%

Макс. просадка

PEBIX:

-32.36%

PELBX:

-35.88%

Текущая просадка

PEBIX:

-3.34%

PELBX:

-6.97%

Доходность по периодам

С начала года, PEBIX показывает доходность 6.36%, что значительно выше, чем у PELBX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции PEBIX превзошли акции PELBX по среднегодовой доходности: 3.52% против 1.60% соответственно.


PEBIX

С начала года

6.36%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

3.43%

1 год

7.14%

5 лет

0.91%

10 лет

3.52%

PELBX

С начала года

-1.31%

1 месяц

-1.06%

6 месяцев

1.95%

1 год

-0.17%

5 лет

0.42%

10 лет

1.60%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEBIX и PELBX

PEBIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии PELBX в 1.22%.


PELBX
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund
График комиссии PELBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.22%
График комиссии PEBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEBIX c PELBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) и PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEBIX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.37-0.03
Коэффициент Сортино PEBIX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.040.01
Коэффициент Омега PEBIX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.251.00
Коэффициент Кальмара PEBIX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.66-0.02
Коэффициент Мартина PEBIX, с текущим значением в 5.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.005.53-0.06
PEBIX
PELBX

Показатель коэффициента Шарпа PEBIX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа PELBX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEBIX и PELBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.37
-0.03
PEBIX
PELBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEBIX и PELBX

Дивидендная доходность PEBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что меньше доходности PELBX в 6.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEBIX
PIMCO Emerging Markets Bond Fund
6.04%5.88%7.56%4.41%4.23%4.48%4.42%5.11%5.58%5.51%5.57%5.42%
PELBX
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund
6.26%5.25%4.25%5.32%4.86%6.14%6.89%5.85%5.68%5.53%5.56%5.07%

Просадки

Сравнение просадок PEBIX и PELBX

Максимальная просадка PEBIX за все время составила -32.36%, что меньше максимальной просадки PELBX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEBIX и PELBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.34%
-6.97%
PEBIX
PELBX

Волатильность

Сравнение волатильности PEBIX и PELBX

PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) и PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) имеют волатильность 1.36% и 1.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.36%
1.42%
PEBIX
PELBX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab