PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEBIX с GMCDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PEBIX и GMCDX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности PEBIX и GMCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.67%
-0.47%
PEBIX
GMCDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEBIX:

1.49

GMCDX:

1.05

Коэф-т Сортино

PEBIX:

2.21

GMCDX:

1.26

Коэф-т Омега

PEBIX:

1.27

GMCDX:

1.26

Коэф-т Кальмара

PEBIX:

0.72

GMCDX:

1.08

Коэф-т Мартина

PEBIX:

6.24

GMCDX:

5.77

Индекс Язвы

PEBIX:

1.25%

GMCDX:

1.31%

Дневная вол-ть

PEBIX:

5.21%

GMCDX:

7.17%

Макс. просадка

PEBIX:

-32.36%

GMCDX:

-86.92%

Текущая просадка

PEBIX:

-3.11%

GMCDX:

-7.02%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PEBIX показывает доходность 6.61%, а GMCDX немного выше – 6.80%. За последние 10 лет акции PEBIX уступали акциям GMCDX по среднегодовой доходности: 3.55% против 5.17% соответственно.


PEBIX

С начала года

6.61%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

3.67%

1 год

7.39%

5 лет

1.02%

10 лет

3.55%

GMCDX

С начала года

6.80%

1 месяц

-5.32%

6 месяцев

-0.47%

1 год

7.38%

5 лет

3.87%

10 лет

5.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEBIX и GMCDX

PEBIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии GMCDX в 0.53%.


PEBIX
PIMCO Emerging Markets Bond Fund
График комиссии PEBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%
График комиссии GMCDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEBIX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEBIX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.491.05
Коэффициент Сортино PEBIX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.211.26
Коэффициент Омега PEBIX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.271.26
Коэффициент Кальмара PEBIX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.721.08
Коэффициент Мартина PEBIX, с текущим значением в 6.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.245.77
PEBIX
GMCDX

Показатель коэффициента Шарпа PEBIX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа GMCDX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEBIX и GMCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.49
1.05
PEBIX
GMCDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEBIX и GMCDX

Дивидендная доходность PEBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности GMCDX в 0.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEBIX
PIMCO Emerging Markets Bond Fund
6.03%5.88%7.56%4.41%4.23%4.48%4.42%5.11%5.58%5.51%5.57%5.42%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund
0.75%10.26%13.73%15.05%7.33%6.60%7.76%7.05%10.54%7.51%9.23%6.06%

Просадки

Сравнение просадок PEBIX и GMCDX

Максимальная просадка PEBIX за все время составила -32.36%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -86.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEBIX и GMCDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.11%
-7.02%
PEBIX
GMCDX

Волатильность

Сравнение волатильности PEBIX и GMCDX

Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) составляет 1.37%, в то время как у GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что PEBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.37%
5.37%
PEBIX
GMCDX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab