PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEBIX с GMCDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEBIX с GMCDX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX).

PEBIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEBIX или GMCDX.

Корреляция

Корреляция между PEBIX и GMCDX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PEBIX и GMCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEBIX:

1.32

GMCDX:

1.57

Коэф-т Сортино

PEBIX:

1.89

GMCDX:

2.24

Коэф-т Омега

PEBIX:

1.25

GMCDX:

1.34

Коэф-т Кальмара

PEBIX:

0.90

GMCDX:

1.49

Коэф-т Мартина

PEBIX:

4.77

GMCDX:

7.47

Индекс Язвы

PEBIX:

1.52%

GMCDX:

1.35%

Дневная вол-ть

PEBIX:

5.65%

GMCDX:

6.47%

Макс. просадка

PEBIX:

-32.36%

GMCDX:

-86.92%

Текущая просадка

PEBIX:

-2.39%

GMCDX:

-1.80%

Доходность по периодам

С начала года, PEBIX показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у GMCDX с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции PEBIX уступали акциям GMCDX по среднегодовой доходности: 3.34% против 5.62% соответственно.

PEBIX

С начала года

1.48%

1 месяц

2.56%

6 месяцев

1.20%

1 год

7.39%

5 лет

3.55%

10 лет

3.34%

GMCDX

С начала года

3.21%

1 месяц

5.31%

6 месяцев

2.61%

1 год

10.06%

5 лет

7.41%

10 лет

5.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PEBIX и GMCDX

PEBIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии GMCDX в 0.53%.

PEBIX
PIMCO Emerging Markets Bond Fund
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEBIX и GMCDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEBIX
Ранг риск-скорректированной доходности PEBIX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEBIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEBIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEBIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEBIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEBIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
GMCDX
Ранг риск-скорректированной доходности GMCDX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMCDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMCDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMCDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMCDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMCDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEBIX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEBIX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMCDX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEBIX и GMCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEBIX и GMCDX

Дивидендная доходность PEBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что сопоставимо с доходностью GMCDX в 6.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEBIX
PIMCO Emerging Markets Bond Fund		6.73%6.80%5.88%7.56%4.41%4.23%4.48%4.42%5.11%5.58%5.51%5.57%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		6.67%6.88%10.26%13.73%15.05%7.33%6.60%7.76%7.05%10.54%7.51%9.23%

Просадки

Сравнение просадок PEBIX и GMCDX

Максимальная просадка PEBIX за все время составила -32.36%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -86.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEBIX и GMCDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PEBIX и GMCDX

Загрузка...