PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEBIX с GMCDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEBIX с GMCDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX).

PEBIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PEBIX и GMCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEBIX и GMCDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEBIX
PIMCO Emerging Markets Bond Fund		-1.60%15.48%7.83%11.48%-17.48%-2.00%6.56%14.91%-4.17%10.60%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		2.31%22.34%13.39%17.63%-16.30%6.56%7.25%14.28%-5.89%12.49%

Доходность по периодам

С начала года, PEBIX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у GMCDX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции PEBIX уступали акциям GMCDX по среднегодовой доходности: 4.56% против 7.62% соответственно.

PEBIX

1 день
0.34%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
1.78%
1 год
10.14%
3 года*
10.00%
5 лет*
2.93%
10 лет*
4.56%

GMCDX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.37%
3 года*
17.91%
5 лет*
9.25%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Emerging Markets Bond Fund

GMO Emerging Country Debt Fund

Часто сравнивают с PEBIX:
PEBIX с PELBXPEBIX с VEMBXPEBIX с EMBPEBIX с VWOPEBIX с AGEPXPEBIX с AGEYXPEBIX с DLENX
Часто сравнивают с GMCDX:
GMCDX с QLENXGMCDX с PREMXGMCDX с GUGAXGMCDX с GMOQXGMCDX с FNMIXGMCDX с DBELXGMCDX с VEMBX

Сравнение комиссий PEBIX и GMCDX

PEBIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии GMCDX в 0.53%.

PEBIX
PIMCO Emerging Markets Bond Fund
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund

Доходность на риск

PEBIX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEBIX
Ранг доходности на риск PEBIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEBIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEBIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEBIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEBIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEBIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GMCDX
Ранг доходности на риск GMCDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMCDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMCDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEBIX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEBIXGMCDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

3.12

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

4.54

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.76

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

3.55

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

17.85

-7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEBIX vs. GMCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEBIX на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа GMCDX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEBIX и GMCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEBIXGMCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

3.12

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.83

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.82

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.30

+0.58

Корреляция

Корреляция между PEBIX и GMCDX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEBIX и GMCDX

Дивидендная доходность PEBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что сопоставимо с доходностью GMCDX в 6.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEBIX
PIMCO Emerging Markets Bond Fund		6.09%6.68%6.81%5.36%6.21%4.41%4.23%4.47%4.41%5.10%5.57%6.08%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		6.13%6.27%6.88%10.26%13.73%17.75%9.66%6.60%7.76%7.06%6.00%2.50%

Просадки

Сравнение просадок PEBIX и GMCDX

Максимальная просадка PEBIX за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEBIX и GMCDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEBIXGMCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-68.24%

+32.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.56%

-5.69%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.10%

-26.02%

-2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.10%

-26.02%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-3.56%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-17.75%

+13.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.14%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PEBIX и GMCDX

Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) составляет 1.88%, в то время как у GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что PEBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEBIXGMCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

2.27%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

3.92%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.17%

6.72%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

11.16%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.36%

9.31%

-2.95%