PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEBIX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEBIX с PONPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).

PEBIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. PONPX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PEBIX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEBIX и PONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEBIX
PIMCO Emerging Markets Bond Fund		-1.60%15.48%7.83%11.48%-17.48%-2.00%6.56%14.91%-4.17%10.60%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, PEBIX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у PONPX с доходностью -1.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEBIX имеют среднегодовую доходность 4.56%, а акции PONPX немного впереди с 4.59%.

PEBIX

1 день
0.34%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
1.78%
1 год
10.14%
3 года*
10.00%
5 лет*
2.93%
10 лет*
4.56%

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Emerging Markets Bond Fund

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с PEBIX:
PEBIX с PELBXPEBIX с VEMBXPEBIX с GMCDXPEBIX с EMBPEBIX с VWOPEBIX с AGEPXPEBIX с AGEYX
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Сравнение комиссий PEBIX и PONPX

PEBIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии PONPX в 0.72%.

PEBIX
PIMCO Emerging Markets Bond Fund
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2

Доходность на риск

PEBIX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEBIX
Ранг доходности на риск PEBIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEBIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEBIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEBIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEBIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEBIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEBIX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEBIXPONPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.51

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.16

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.28

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

1.98

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

7.83

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEBIX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEBIX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа PONPX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEBIX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEBIXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.51

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.70

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

1.10

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.82

-0.94

Корреляция

Корреляция между PEBIX и PONPX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEBIX и PONPX

Дивидендная доходность PEBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности PONPX в 5.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEBIX
PIMCO Emerging Markets Bond Fund		6.09%6.68%6.81%5.36%6.21%4.41%4.23%4.47%4.41%5.10%5.57%6.08%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Просадки

Сравнение просадок PEBIX и PONPX

Максимальная просадка PEBIX за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEBIX и PONPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEBIXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-13.41%

-22.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.56%

-3.69%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.10%

-13.41%

-14.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.10%

-13.41%

-14.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-2.88%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-1.44%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.93%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PEBIX и PONPX

PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) имеют волатильность 1.88% и 1.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEBIXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

1.90%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

2.66%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.17%

4.28%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

4.74%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.36%

4.19%

+2.17%