PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEBIX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEBIX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PEBIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PEBIX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEBIX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEBIX
PIMCO Emerging Markets Bond Fund		-1.60%15.48%7.83%11.48%-17.48%-2.00%6.56%14.91%-4.17%10.60%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PEBIX показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PEBIX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 4.56% против 8.38% соответственно.

PEBIX

1 день
0.34%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
1.78%
1 год
10.14%
3 года*
10.00%
5 лет*
2.93%
10 лет*
4.56%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Emerging Markets Bond Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PEBIX:
PEBIX с PELBXPEBIX с VEMBXPEBIX с GMCDXPEBIX с EMBPEBIX с VWOPEBIX с AGEPXPEBIX с AGEYX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PEBIX и PFN

PEBIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PEBIX
PIMCO Emerging Markets Bond Fund

Доходность на риск

PEBIX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEBIX
Ранг доходности на риск PEBIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEBIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEBIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEBIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEBIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEBIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEBIX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEBIXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.19

+1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

0.33

+2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.06

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

0.26

+2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

1.01

+9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEBIX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEBIX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEBIX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEBIXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.19

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.21

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.46

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.28

+0.60

Корреляция

Корреляция между PEBIX и PFN составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEBIX и PFN

Дивидендная доходность PEBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEBIX
PIMCO Emerging Markets Bond Fund		6.09%6.68%6.81%5.36%6.21%4.41%4.23%4.47%4.41%5.10%5.57%6.08%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PEBIX и PFN

Максимальная просадка PEBIX за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEBIX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PEBIXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-80.08%

+44.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.56%

-10.77%

+6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.10%

-33.45%

+5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.10%

-45.70%

+17.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-6.29%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-11.89%

+7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

2.81%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PEBIX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) составляет 1.88%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PEBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEBIXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

6.56%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

8.40%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.17%

13.35%

-8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

14.75%

-8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.36%

18.16%

-11.80%