Сравнение PEAFX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PEAFX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PEAFX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEAFX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEAFX PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A | 7.99% | 20.25% | 1.14% | 22.28% | -10.71% | 15.47% | 6.43% | 13.30% | -12.77% | 28.91% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PEAFX показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции PEAFX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 10.27% против 2.80% соответственно.
PEAFX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 10.27%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEAFX и PFORX
PEAFX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PEAFX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PEAFX
PFORX
Сравнение PEAFX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEAFX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.61 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 0.86 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.12 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 0.66 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 2.97 | +4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEAFX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.61 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.33 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.91 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.25 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между PEAFX и PFORX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEAFX и PFORX
Дивидендная доходность PEAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности PFORX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEAFX PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A | 2.75% | 2.97% | 1.01% | 4.01% | 11.33% | 9.19% | 7.05% | 2.48% | 11.05% | 8.07% | 2.59% | 0.00% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PEAFX и PFORX
Максимальная просадка PEAFX за все время составила -47.18%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEAFX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEAFX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.18% | -13.87% | -33.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -3.99% | -8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.57% | -13.71% | -14.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.18% | -13.87% | -33.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -3.39% | -4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -1.95% | -8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 0.89% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEAFX и PFORX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что PEAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEAFX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 1.99% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 2.55% | +8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 3.39% | +12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 3.47% | +11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 3.08% | +14.16% |