PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDX с SMIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDX с SMIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX).

PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. SMIDX управляется SMI Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PDX и SMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDX и SMIDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%
SMIDX
SMI Dynamic Allocation Fund		1.35%22.50%12.76%8.39%-19.12%14.00%9.64%8.97%

Доходность по периодам

С начала года, PDX показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у SMIDX с доходностью 1.35%.

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—

SMIDX

1 день
2.66%
1 месяц
-6.30%
С начала года
1.35%
6 месяцев
5.45%
1 год
21.66%
3 года*
12.73%
5 лет*
6.39%
10 лет*
5.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

SMI Dynamic Allocation Fund

Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY
Часто сравнивают с SMIDX:
SMIDX с VOOSMIDX с FEZSMIDX с QQQSMIDX с LVHISMIDX с PRPFXSMIDX с MOJOXSMIDX с MOOD

Сравнение комиссий PDX и SMIDX

PDX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии SMIDX в 1.19%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
SMIDX
SMI Dynamic Allocation Fund

Доходность на риск

PDX vs. SMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SMIDX
Ранг доходности на риск SMIDX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIDX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIDX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIDX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIDX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDX c SMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDXSMIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.69

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.33

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.35

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

2.55

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

10.55

-9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDX vs. SMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа SMIDX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDX и SMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDXSMIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.69

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.60

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.53

-0.23

Корреляция

Корреляция между PDX и SMIDX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDX и SMIDX

Дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.27%, что больше доходности SMIDX в 11.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMIDX
SMI Dynamic Allocation Fund		11.67%11.83%6.43%0.19%0.00%7.91%5.32%1.22%1.53%0.92%0.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок PDX и SMIDX

Максимальная просадка PDX за все время составила -80.63%, что больше максимальной просадки SMIDX в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDX и SMIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDXSMIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.63%

-21.99%

-58.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-8.73%

-11.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.24%

-21.99%

-15.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-6.30%

-8.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.92%

-6.39%

-12.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

2.11%

+6.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PDX и SMIDX

Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) составляет 5.49%, в то время как у SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что PDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDXSMIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.83%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

10.12%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

13.07%

+9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.81%

10.65%

+15.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.86%

10.08%

+26.78%