PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDX с SIOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDX с SIOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).

PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PDX и SIOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDX и SIOAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		0.35%10.08%7.25%11.09%-13.13%4.50%5.33%10.45%

Доходность по периодам

С начала года, PDX показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у SIOAX с доходностью 0.35%.

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—

SIOAX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.20%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.26%
1 год
7.45%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.79%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY
Часто сравнивают с SIOAX:
SIOAX с VOOSIOAX с GUGSIOAX с PMYRXSIOAX с SAPEXSIOAX с SMIDXSIOAX с MGINXSIOAX с HSTRX

Сравнение комиссий PDX и SIOAX

PDX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии SIOAX в 0.80%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

PDX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SIOAX
Ранг доходности на риск SIOAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIOAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIOAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIOAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDXSIOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

2.29

-1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

3.05

-2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.53

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

2.39

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

11.01

-9.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDX vs. SIOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа SIOAX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDX и SIOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDXSIOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

2.29

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.84

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.06

-0.75

Корреляция

Корреляция между PDX и SIOAX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDX и SIOAX

Дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.27%, что больше доходности SIOAX в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		4.92%5.37%6.08%6.49%6.11%3.87%3.05%4.43%3.29%4.31%4.27%6.30%

Просадки

Сравнение просадок PDX и SIOAX

Максимальная просадка PDX за все время составила -80.63%, что больше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDX и SIOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDXSIOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.63%

-22.10%

-58.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-3.20%

-17.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.24%

-17.57%

-19.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-2.25%

-12.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.92%

-2.35%

-16.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

0.69%

+7.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PDX и SIOAX

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что PDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDXSIOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

1.09%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

1.86%

+9.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

3.36%

+19.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.81%

4.56%

+21.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.86%

5.06%

+31.80%