Сравнение PDX с CLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Cornerstone Strategic Value Fund (CLM).
PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. CLM - это активно управляемый фонд от Cornerstone. Фонд был запущен 30 июн. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PDX и CLM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDX и CLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 16.74% | -10.59% | 36.99% | 44.51% | 23.02% | 68.79% | -44.20% | -10.78% |
CLM Cornerstone Strategic Value Fund | -7.57% | 18.61% | 41.49% | 17.50% | -36.72% | 41.42% | 29.43% | 12.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PDX показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у CLM с доходностью -7.57%.
PDX
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 16.74%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- —
CLM
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 13.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDX и CLM
PDX берет комиссию в 2.31%, что меньше комиссии CLM в 2.50%.
Доходность на риск
PDX vs. CLM — Ранг доходности на риск
PDX
CLM
Сравнение PDX c CLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Cornerstone Strategic Value Fund (CLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDX | CLM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.07 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.62 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.24 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.46 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 5.38 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDX | CLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.07 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.27 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.26 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PDX и CLM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDX и CLM
Дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.27%, что больше доходности CLM в 19.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 21.27% | 24.34% | 6.31% | 4.30% | 5.89% | 5.28% | 14.11% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLM Cornerstone Strategic Value Fund | 19.84% | 17.48% | 15.17% | 20.50% | 29.44% | 13.45% | 18.96% | 21.98% | 25.38% | 18.04% | 22.44% | 28.20% |
Просадки
Сравнение просадок PDX и CLM
Максимальная просадка PDX за все время составила -80.63%, примерно равная максимальной просадке CLM в -77.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDX и CLM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDX | CLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.63% | -77.02% | -3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -14.61% | -5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.24% | -43.45% | +6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -9.20% | -6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.92% | -24.94% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 3.96% | +4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDX и CLM
Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) составляет 5.49%, в то время как у Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что PDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDX | CLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 6.80% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 13.12% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 19.82% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.81% | 24.69% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.86% | 24.95% | +11.91% |