PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDT с VHYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDT с VHYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX).

PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г.. VHYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PDT и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDT и VHYAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund		6.16%7.64%29.92%-9.55%-16.30%25.98%-14.20%20.36%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.81%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%

Доходность по периодам

С начала года, PDT показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у VHYAX с доходностью 3.81%.

PDT

1 день
0.99%
1 месяц
-1.97%
С начала года
6.16%
6 месяцев
1.94%
1 год
9.65%
3 года*
11.11%
5 лет*
5.77%
10 лет*
7.21%

VHYAX

1 день
1.80%
1 месяц
-3.94%
С начала года
3.81%
6 месяцев
6.29%
1 год
17.97%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Premium Dividend Fund

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PDT:
PDT с HTDIXPDT с PFFAPDT с SPYPDT с VOOPDT с UTGPDT с SCHDPDT с HDV
Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с VYMIVHYAX с SCHDVHYAX с VEIPXVHYAX с VIHAXVHYAX с VOOVHYAX с SPY

Сравнение комиссий PDT и VHYAX

PDT берет комиссию в 5.06%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.

PDT
John Hancock Premium Dividend Fund
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PDT vs. VHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDT
Ранг доходности на риск PDT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDT c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDTVHYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.18

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.68

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.69

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

7.45

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDT vs. VHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDT на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа VHYAX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDT и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDTVHYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.18

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.79

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.65

-0.34

Корреляция

Корреляция между PDT и VHYAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDT и VHYAX

Дивидендная доходность PDT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности VHYAX в 2.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund		7.48%7.80%7.77%10.14%9.04%6.42%8.43%6.70%8.69%9.94%9.15%7.88%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.35%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDT и VHYAX

Максимальная просадка PDT за все время составила -62.39%, что больше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDT и VHYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDTVHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.39%

-35.14%

-27.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-11.30%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.44%

-15.87%

-24.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-4.81%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-3.84%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.56%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PDT и VHYAX

John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что PDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDTVHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.79%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

8.01%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

15.19%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

14.01%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.18%

18.11%

+7.07%