Сравнение PDT с TAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX).
PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г.. TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности PDT и TAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDT и TAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 6.16% | 7.64% | 29.92% | -9.55% | -16.30% | 25.98% | -14.20% | 39.29% | -12.49% | 21.22% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -8.29% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 19.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PDT показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%. За последние 10 лет акции PDT уступали акциям TAGRX по среднегодовой доходности: 7.21% против 11.59% соответственно.
PDT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 7.21%
TAGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDT и TAGRX
PDT берет комиссию в 5.06%, что несколько больше комиссии TAGRX в 1.01%.
Доходность на риск
PDT vs. TAGRX — Ранг доходности на риск
PDT
TAGRX
Сравнение PDT c TAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDT | TAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.40 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.70 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.10 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.56 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 1.91 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDT | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.40 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.36 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.57 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.46 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PDT и TAGRX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDT и TAGRX
Дивидендная доходность PDT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что меньше доходности TAGRX в 13.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 7.48% | 7.80% | 7.77% | 10.14% | 9.04% | 6.42% | 8.43% | 6.70% | 8.69% | 9.94% | 9.15% | 7.88% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.18% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок PDT и TAGRX
Максимальная просадка PDT за все время составила -62.39%, что больше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDT и TAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDT | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.39% | -58.45% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -14.04% | +3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.44% | -29.10% | -11.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.39% | -36.96% | -25.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -11.64% | +9.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -11.57% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 4.13% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDT и TAGRX
Текущая волатильность для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) составляет 4.23%, в то время как у John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что PDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDT | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 5.19% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 10.11% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 18.91% | -5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 20.21% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.18% | 20.50% | +4.68% |