PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PDT с TAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PDT и TAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDT и TAGRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund
6.16%7.64%29.92%-9.55%-16.30%25.98%-14.20%39.29%-12.49%21.22%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%

Доходность по периодам

С начала года, PDT показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%. За последние 10 лет акции PDT уступали акциям TAGRX по среднегодовой доходности: 7.21% против 11.59% соответственно.


PDT

1 день
0.99%
1 месяц
-1.97%
С начала года
6.16%
6 месяцев
1.94%
1 год
9.65%
3 года*
11.11%
5 лет*
5.77%
10 лет*
7.21%

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Premium Dividend Fund

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Сравнение комиссий PDT и TAGRX

PDT берет комиссию в 5.06%, что несколько больше комиссии TAGRX в 1.01%.


Доходность на риск

PDT vs. TAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PDT
Ранг доходности на риск PDT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDT: 3030
Ранг коэф-та Мартина

TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDT c TAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PDTTAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.40

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.70

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.10

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.56

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

1.91

+1.56

PDT vs. TAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDT на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа TAGRX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDT и TAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PDTTAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.40

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.36

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.57

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.46

-0.14

Корреляция

Корреляция между PDT и TAGRX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PDT и TAGRX

Дивидендная доходность PDT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что меньше доходности TAGRX в 13.18%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund
7.48%7.80%7.77%10.14%9.04%6.42%8.43%6.70%8.69%9.94%9.15%7.88%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%

Просадки

Сравнение просадок PDT и TAGRX

Максимальная просадка PDT за все время составила -62.39%, что больше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDT и TAGRX.


Загрузка...

Показатели просадок


PDTTAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.39%

-58.45%

-3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-14.04%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.44%

-29.10%

-11.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.39%

-36.96%

-25.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-11.64%

+9.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-11.57%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

4.13%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PDT и TAGRX

Текущая волатильность для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) составляет 4.23%, в то время как у John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что PDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PDTTAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

5.19%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

10.11%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

18.91%

-5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

20.21%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.18%

20.50%

+4.68%