Сравнение PDT с SVAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX).
PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г.. SVAAX - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PDT и SVAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDT и SVAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 6.16% | 7.64% | 29.92% | -9.55% | -16.30% | 25.98% | -14.20% | 39.29% | -12.49% | 21.22% |
SVAAX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A | 9.07% | 14.42% | 16.29% | -2.07% | 8.07% | 21.36% | -8.15% | 19.42% | -8.44% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PDT показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у SVAAX с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции PDT уступали акциям SVAAX по среднегодовой доходности: 7.21% против 8.16% соответственно.
PDT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 7.21%
SVAAX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 8.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDT и SVAAX
PDT берет комиссию в 5.06%, что несколько больше комиссии SVAAX в 1.06%.
Доходность на риск
PDT vs. SVAAX — Ранг доходности на риск
PDT
SVAAX
Сравнение PDT c SVAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDT | SVAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.34 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.01 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.72 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 7.99 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDT | SVAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.34 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.86 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.54 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.49 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PDT и SVAAX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDT и SVAAX
Дивидендная доходность PDT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности SVAAX в 5.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 7.48% | 7.80% | 7.77% | 10.14% | 9.04% | 6.42% | 8.43% | 6.70% | 8.69% | 9.94% | 9.15% | 7.88% |
SVAAX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A | 5.76% | 5.80% | 7.38% | 4.10% | 9.49% | 3.50% | 4.06% | 8.55% | 8.39% | 10.16% | 5.00% | 8.45% |
Просадки
Сравнение просадок PDT и SVAAX
Максимальная просадка PDT за все время составила -62.39%, что больше максимальной просадки SVAAX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDT и SVAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDT | SVAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.39% | -51.16% | -11.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -11.86% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.44% | -16.17% | -24.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.39% | -36.47% | -25.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -3.02% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -8.25% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.77% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDT и SVAAX
John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что PDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDT | SVAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 2.89% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 6.94% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 15.70% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 13.59% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.18% | 15.37% | +9.81% |