PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDT с JFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDT с JFIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX).

PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г.. JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PDT и JFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDT и JFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund		6.16%7.64%29.92%-9.55%-16.30%25.98%-14.20%39.29%-12.49%20.68%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-4.42%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%

Доходность по периодам

С начала года, PDT показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у JFIVX с доходностью -4.42%.

PDT

1 день
0.99%
1 месяц
-1.97%
С начала года
6.16%
6 месяцев
1.94%
1 год
9.65%
3 года*
11.11%
5 лет*
5.77%
10 лет*
7.21%

JFIVX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.02%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Premium Dividend Fund

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Часто сравнивают с PDT:
PDT с HTDIXPDT с PFFAPDT с SPYPDT с VOOPDT с UTGPDT с SCHDPDT с HDV
Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX

Сравнение комиссий PDT и JFIVX

PDT берет комиссию в 5.06%, что несколько больше комиссии JFIVX в 0.30%.

PDT
John Hancock Premium Dividend Fund
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Доходность на риск

PDT vs. JFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDT
Ранг доходности на риск PDT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDT c JFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDTJFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.08

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.51

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.24

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

5.70

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDT vs. JFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDT на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа JFIVX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDT и JFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDTJFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.08

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.70

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.74

-0.42

Корреляция

Корреляция между PDT и JFIVX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDT и JFIVX

Дивидендная доходность PDT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности JFIVX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund		7.48%7.80%7.77%10.14%9.04%6.42%8.43%6.70%8.69%9.94%9.15%7.88%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.67%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDT и JFIVX

Максимальная просадка PDT за все время составила -62.39%, что больше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDT и JFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDTJFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.39%

-33.81%

-28.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-12.13%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.44%

-24.67%

-15.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-6.28%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-4.69%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.70%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PDT и JFIVX

Текущая волатильность для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) составляет 4.23%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что PDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDTJFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

5.34%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

9.54%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

16.42%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

16.55%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.18%

18.44%

+6.74%