PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PDT с JFCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PDT и JFCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDT и JFCIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund
5.12%7.64%29.92%-9.55%-16.30%25.98%-14.20%39.29%-12.49%21.22%
JFCIX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund
-11.14%4.83%23.65%34.78%-23.41%30.12%27.76%36.36%-14.37%27.39%

Доходность по периодам

С начала года, PDT показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у JFCIX с доходностью -11.14%. За последние 10 лет акции PDT уступали акциям JFCIX по среднегодовой доходности: 7.10% против 12.83% соответственно.


PDT

1 день
1.87%
1 месяц
-2.93%
С начала года
5.12%
6 месяцев
2.00%
1 год
8.08%
3 года*
10.74%
5 лет*
5.56%
10 лет*
7.10%

JFCIX

1 день
0.03%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
-10.65%
1 год
2.96%
3 года*
10.93%
5 лет*
7.27%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Premium Dividend Fund

John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund

Сравнение комиссий PDT и JFCIX

PDT берет комиссию в 5.06%, что несколько больше комиссии JFCIX в 0.83%.


Доходность на риск

PDT vs. JFCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PDT
Ранг доходности на риск PDT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDT: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDT: 3131
Ранг коэф-та Мартина

JFCIX
Ранг доходности на риск JFCIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFCIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFCIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFCIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFCIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFCIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDT c JFCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PDTJFCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.15

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

0.36

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.05

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

0.03

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.30

0.11

+3.19

PDT vs. JFCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDT на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа JFCIX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDT и JFCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PDTJFCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.15

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.37

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.62

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.62

-0.30

Корреляция

Корреляция между PDT и JFCIX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PDT и JFCIX

Дивидендная доходность PDT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что меньше доходности JFCIX в 12.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund
7.56%7.80%7.77%10.14%9.04%6.42%8.43%6.70%8.69%9.94%9.15%7.88%
JFCIX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund
12.04%10.70%0.30%0.36%5.05%3.35%2.95%0.16%9.75%5.97%0.41%5.36%

Просадки

Сравнение просадок PDT и JFCIX

Максимальная просадка PDT за все время составила -62.39%, что больше максимальной просадки JFCIX в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDT и JFCIX.


Загрузка...

Показатели просадок


PDTJFCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.39%

-37.06%

-25.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-14.11%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.44%

-28.39%

-12.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.39%

-37.06%

-25.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-14.08%

+11.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-5.60%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

4.30%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PDT и JFCIX

Текущая волатильность для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) составляет 4.21%, в то время как у John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что PDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PDTJFCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.44%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

9.97%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

19.82%

-6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

19.92%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.18%

20.64%

+4.54%