Сравнение PDT с AFNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX).
PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г.. AFNIX управляется AAM. Фонд был запущен 5 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PDT и AFNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDT и AFNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 5.12% | 7.64% | 29.92% | -9.55% | -16.30% | 25.98% | -14.20% | 39.29% | -12.49% | 21.22% |
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 1.74% | 11.36% | 16.23% | 6.59% | -8.77% | 25.23% | 6.60% | 25.71% | -1.98% | 19.51% |
Доходность по периодам
С начала года, PDT показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у AFNIX с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции PDT уступали акциям AFNIX по среднегодовой доходности: 7.10% против 10.47% соответственно.
PDT
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 8.08%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 7.10%
AFNIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 10.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDT и AFNIX
PDT берет комиссию в 5.06%, что несколько больше комиссии AFNIX в 0.83%.
Доходность на риск
PDT vs. AFNIX — Ранг доходности на риск
PDT
AFNIX
Сравнение PDT c AFNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDT | AFNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.00 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.43 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.20 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 5.93 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDT | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.00 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.62 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.65 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.69 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между PDT и AFNIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDT и AFNIX
Дивидендная доходность PDT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что меньше доходности AFNIX в 31.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 7.56% | 7.80% | 7.77% | 10.14% | 9.04% | 6.42% | 8.43% | 6.70% | 8.69% | 9.94% | 9.15% | 7.88% |
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 31.45% | 14.13% | 6.88% | 3.43% | 4.61% | 1.78% | 1.75% | 2.13% | 2.04% | 1.72% | 1.79% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок PDT и AFNIX
Максимальная просадка PDT за все время составила -62.39%, что больше максимальной просадки AFNIX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDT и AFNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDT | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.39% | -35.60% | -26.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -10.43% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.44% | -19.57% | -20.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.39% | -35.60% | -26.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -5.60% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -3.54% | -6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.12% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDT и AFNIX
John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что PDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDT | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 3.07% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 6.63% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 13.64% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 13.89% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.18% | 16.25% | +8.93% |