Сравнение PDSZX с PTRQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX).
PDSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. PTRQX управляется PGIM. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PDSZX и PTRQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDSZX и PTRQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDSZX PGIM Short Duration Muni Fund | 0.03% | 4.64% | 2.39% | 4.23% | -6.16% | 0.36% | 2.85% | 5.92% | 1.29% | 5.11% |
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | -0.35% | 7.81% | 3.06% | 7.80% | -14.30% | -1.37% | 8.13% | 10.85% | -0.73% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PDSZX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у PTRQX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции PDSZX уступали акциям PTRQX по среднегодовой доходности: 1.84% против 2.66% соответственно.
PDSZX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 1.84%
PTRQX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDSZX и PTRQX
PDSZX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PTRQX в 0.39%.
Доходность на риск
PDSZX vs. PTRQX — Ранг доходности на риск
PDSZX
PTRQX
Сравнение PDSZX c PTRQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDSZX | PTRQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.02 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.44 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.18 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.66 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 4.93 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDSZX | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.02 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.18 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.51 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.75 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PDSZX и PTRQX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDSZX и PTRQX
Дивидендная доходность PDSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности PTRQX в 4.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDSZX PGIM Short Duration Muni Fund | 2.89% | 3.10% | 2.56% | 1.76% | 1.21% | 1.03% | 2.01% | 2.31% | 2.37% | 2.28% | 2.34% | 2.40% |
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | 4.27% | 4.63% | 4.89% | 4.70% | 5.83% | 2.82% | 3.05% | 6.95% | 3.99% | 2.93% | 4.01% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок PDSZX и PTRQX
Максимальная просадка PDSZX за все время составила -10.14%, что меньше максимальной просадки PTRQX в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDSZX и PTRQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDSZX | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.14% | -20.72% | +10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -3.08% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.29% | -20.69% | +11.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.14% | -20.72% | +10.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -2.35% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -3.31% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 1.04% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDSZX и PTRQX
Текущая волатильность для PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) составляет 0.58%, в то время как у PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что PDSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTRQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDSZX | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 1.58% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.06% | 2.62% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93% | 4.48% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.21% | 5.98% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 5.22% | -2.63% |