PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDSZX с BATVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDSZX с BATVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PDSZX (PGIM Short Duration Muni Fund) and BATVX (BlackRock Allocation Target Shares) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, PDSZX returned 1.22%/yr vs 1.51%/yr for BATVX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. PDSZX charges 0.32%/yr vs 0.00%/yr for BATVX.

Доходность

Сравнение доходности PDSZX и BATVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDSZX показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у BATVX с доходностью 0.97%.

PDSZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.05%
3 года*
3.85%
5 лет*
1.22%
10 лет*
1.89%

BATVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.58%
3 года*
2.47%
5 лет*
1.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDSZX и BATVX

2026 (YTD)20252024202320222021
PDSZX
PGIM Short Duration Muni Fund		1.37%4.64%2.39%4.23%-6.16%0.22%
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares		0.97%2.80%2.48%1.41%-0.10%0.00%

Correlation

The correlation between PDSZX and BATVX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.21

Over the past year, PDSZX and BATVX have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Muni Fund

BlackRock Allocation Target Shares

Часто сравнивают с PDSZX:
PDSZX с PULSPDSZX с MPAPDSZX с PFIIXPDSZX с FSMUXPDSZX с PWJZXPDSZX с DFSMXPDSZX с APUSX
Часто сравнивают с BATVX:
BATVX с CBTAXBATVX с COLTXBATVX с SEPAXBATVX с FOHFXBATVX с VPALXBATVX с NMTRXBATVX с PTEAX

Доходность на риск

PDSZX vs. BATVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDSZX
Ранг доходности на риск PDSZX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSZX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSZX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSZX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSZX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BATVX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDSZX c BATVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDSZXBATVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
3.57

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.06

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.20

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.03

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDSZX vs. BATVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDSZX на текущий момент составляет 3.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BATVX равному 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDSZX и BATVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDSZXBATVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

3.57

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

2.39

-1.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

2.38

-1.52

Просадки

Сравнение просадок PDSZX и BATVX

Максимальная просадка PDSZX за все время составила -10.14%, что больше максимальной просадки BATVX в -0.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDSZX и BATVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDSZXBATVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.14%

-0.20%

-9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

0.00%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.71%

-0.10%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.29%

-0.20%

-9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

0.00%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-0.03%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.00%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PDSZX и BATVX

PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что PDSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDSZXBATVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.20%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

0.49%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55%

0.73%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.24%

0.64%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.60%

0.63%

+1.97%

Сравнение комиссий PDSZX и BATVX

PDSZX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии BATVX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDSZX и BATVX

Дивидендная доходность PDSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности BATVX в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares		2.55%2.76%2.44%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDSZX
PGIM Short Duration Muni Fund		3.20%3.10%2.56%1.76%1.21%1.03%2.01%2.31%2.37%2.28%2.34%2.40%

Часто задаваемые вопросы

PDSZX and BATVX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDSZX has higher volatility (0.60%) compared to BATVX (0.20%). In terms of maximum drawdown, PDSZX dropped -10.14% vs BATVX's -0.20%.

BATVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 3.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDSZX и BATVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор