PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDSZX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDSZX с FSMUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).

PDSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PDSZX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDSZX и FSMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
PDSZX
PGIM Short Duration Muni Fund		0.03%4.64%2.39%4.23%-6.16%0.02%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		-0.79%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, PDSZX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -0.79%.

PDSZX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.48%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.77%
3 года*
3.14%
5 лет*
1.07%
10 лет*
1.84%

FSMUX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.46%
1 год
2.39%
3 года*
3.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Muni Fund

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с PDSZX:
PDSZX с PULSPDSZX с PFIIXPDSZX с ATOIXPDSZX с SDMZXPDSZX с APUSXPDSZX с BATVXPDSZX с FHMIX
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с USMTXFSMUX с NCATXFSMUX с NCHRXFSMUX с ROBNXFSMUX с ALCAXFSMUX с SUMAX

Сравнение комиссий PDSZX и FSMUX

PDSZX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.

PDSZX
PGIM Short Duration Muni Fund
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Доходность на риск

PDSZX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDSZX
Ранг доходности на риск PDSZX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSZX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSZX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSZX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSZX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDSZX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDSZXFSMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.49

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

0.69

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.15

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.28

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

0.78

+5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDSZX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDSZX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа FSMUX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDSZX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDSZXFSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.49

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.01

+0.81

Корреляция

Корреляция между PDSZX и FSMUX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDSZX и FSMUX

Дивидендная доходность PDSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности FSMUX в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDSZX
PGIM Short Duration Muni Fund		2.89%3.10%2.56%1.76%1.21%1.03%2.01%2.31%2.37%2.28%2.34%2.40%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.34%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDSZX и FSMUX

Максимальная просадка PDSZX за все время составила -10.14%, что меньше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDSZX и FSMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDSZXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.14%

-16.27%

+6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-5.30%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-2.23%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-5.61%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.96%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PDSZX и FSMUX

Текущая волатильность для PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) составляет 0.58%, в то время как у Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что PDSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDSZXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

1.09%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

2.14%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

6.65%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.21%

4.67%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

4.67%

-2.08%