PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDSZX с PFIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDSZX с PFIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDSZX (PGIM Short Duration Muni Fund) and PFIIX (PIMCO Low Duration Income Fund) are both mutual funds - PDSZX is a Municipal Bonds fund managed by PGIM, while PFIIX is a Short-Term Bond fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PDSZX returned 1.89%/yr vs 4.86%/yr for PFIIX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PDSZX charges 0.32%/yr vs 0.50%/yr for PFIIX.

Доходность

Сравнение доходности PDSZX и PFIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) и PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDSZX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у PFIIX с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции PDSZX уступали акциям PFIIX по среднегодовой доходности: 1.89% против 4.86% соответственно.

PDSZX

1 день
0.20%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.16%
3 года*
3.85%
5 лет*
1.22%
10 лет*
1.89%

PFIIX

1 день
0.12%
1 месяц
0.77%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.81%
1 год
7.51%
3 года*
7.59%
5 лет*
4.08%
10 лет*
4.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDSZX и PFIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDSZX
PGIM Short Duration Muni Fund		1.37%4.64%2.39%4.23%-6.16%0.36%2.85%5.92%1.29%5.11%
PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund		1.46%9.56%6.58%7.78%-5.29%2.38%4.84%6.72%1.56%6.05%

Correlation

The correlation between PDSZX and PFIIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.24

Over the past year, PDSZX and PFIIX have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Muni Fund

PIMCO Low Duration Income Fund

Часто сравнивают с PDSZX:
PDSZX с PULSPDSZX с MPAPDSZX с FSMUXPDSZX с PWJZXPDSZX с BATVXPDSZX с DFSMXPDSZX с APUSX
Часто сравнивают с PFIIX:
PFIIX с PFORXPFIIX с BNDPFIIX с LAGVXPFIIX с GSSRXPFIIX с HSDAXPFIIX с BUFFPFIIX с VTAPX

Доходность на риск

PDSZX vs. PFIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDSZX
Ранг доходности на риск PDSZX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSZX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSZX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSZX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSZX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSZX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PFIIX
Ранг доходности на риск PFIIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDSZX c PFIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) и PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDSZXPFIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
2.79

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.06
4.60

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.20

1.68

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.57

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

15.28

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDSZX vs. PFIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDSZX на текущий момент составляет 3.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFIIX равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDSZX и PFIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDSZXPFIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

2.79

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.29

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

1.54

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.92

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PDSZX и PFIIX

Максимальная просадка PDSZX за все время составила -10.14%, что меньше максимальной просадки PFIIX в -28.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDSZX и PFIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDSZXPFIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.14%

-28.35%

+18.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-2.16%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.71%

-2.23%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.29%

-8.84%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.14%

-11.72%

+1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

0.00%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-2.60%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.50%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PDSZX и PFIIX

Текущая волатильность для PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) составляет 0.60%, в то время как у PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что PDSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDSZXPFIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

1.02%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

2.21%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55%

2.77%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.24%

3.17%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.60%

3.17%

-0.57%

Сравнение комиссий PDSZX и PFIIX

PDSZX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PFIIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDSZX и PFIIX

Дивидендная доходность PDSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности PFIIX в 5.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDSZX
PGIM Short Duration Muni Fund		3.20%3.10%2.56%1.76%1.21%1.03%2.01%2.31%2.37%2.28%2.34%2.40%
PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund		5.27%5.49%5.37%4.97%5.35%3.06%3.44%4.74%3.22%3.13%3.75%5.36%

Часто задаваемые вопросы

PDSZX and PFIIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIIX has higher volatility (1.02%) compared to PDSZX (0.60%). In terms of maximum drawdown, PDSZX dropped -10.14% vs PFIIX's -28.35%.

PDSZX currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDSZX и PFIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор