PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDSZX с PFIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDSZX с PFIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) и PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX).

PDSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. PFIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PDSZX и PFIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) и PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDSZX и PFIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDSZX
PGIM Short Duration Muni Fund		0.03%4.64%2.39%4.23%-6.16%0.36%2.85%5.92%1.29%5.11%
PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund		-0.48%9.56%7.19%7.78%-5.29%2.38%4.84%6.72%1.56%6.05%

Доходность по периодам

С начала года, PDSZX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у PFIIX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции PDSZX уступали акциям PFIIX по среднегодовой доходности: 1.84% против 5.11% соответственно.

PDSZX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.48%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.77%
3 года*
3.14%
5 лет*
1.07%
10 лет*
1.84%

PFIIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.51%
1 год
5.93%
3 года*
7.41%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Muni Fund

PIMCO Low Duration Income Fund

Часто сравнивают с PDSZX:
PDSZX с PULSPDSZX с ATOIXPDSZX с APUSXPDSZX с BATVXPDSZX с FHMIXPDSZX с FRFZXPDSZX с PDBZX
Часто сравнивают с PFIIX:
PFIIX с PFORXPFIIX с LAGVXPFIIX с BNDPFIIX с GSSRXPFIIX с HSDAXPFIIX с BUFFPFIIX с BIL

Сравнение комиссий PDSZX и PFIIX

PDSZX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PFIIX в 0.50%.

PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund
PDSZX
PGIM Short Duration Muni Fund

Доходность на риск

PDSZX vs. PFIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDSZX
Ранг доходности на риск PDSZX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSZX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSZX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSZX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSZX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PFIIX
Ранг доходности на риск PFIIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDSZX c PFIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) и PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDSZXPFIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

2.10

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

3.22

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.48

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

3.10

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

11.89

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDSZX vs. PFIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDSZX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа PFIIX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDSZX и PFIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDSZXPFIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.10

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.28

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

1.62

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.91

-0.10

Корреляция

Корреляция между PDSZX и PFIIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDSZX и PFIIX

Дивидендная доходность PDSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности PFIIX в 5.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDSZX
PGIM Short Duration Muni Fund		2.89%3.10%2.56%1.76%1.21%1.03%2.01%2.31%2.37%2.28%2.34%2.40%
PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund		5.04%5.49%5.94%4.97%5.35%3.06%3.44%4.74%3.22%3.13%3.75%5.36%

Просадки

Сравнение просадок PDSZX и PFIIX

Максимальная просадка PDSZX за все время составила -10.14%, что меньше максимальной просадки PFIIX в -28.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDSZX и PFIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDSZXPFIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.14%

-28.35%

+18.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-2.16%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.29%

-8.84%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.14%

-11.72%

+1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-1.68%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-2.62%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.56%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PDSZX и PFIIX

Текущая волатильность для PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) составляет 0.58%, в то время как у PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что PDSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDSZXPFIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

1.18%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

1.86%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

2.94%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.21%

3.11%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

3.17%

-0.58%