Сравнение PDSZX с PDBZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX).
PDSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PDSZX и PDBZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDSZX и PDBZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDSZX PGIM Short Duration Muni Fund | -0.07% | 4.64% | 2.39% | 4.23% | -6.16% | 0.36% | 2.85% | 5.92% | 1.29% | 5.11% |
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | -0.53% | 7.70% | 2.87% | 7.70% | -14.33% | -1.46% | 8.01% | 14.76% | -0.72% | 6.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PDSZX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у PDBZX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции PDSZX уступали акциям PDBZX по среднегодовой доходности: 1.83% против 2.93% соответственно.
PDSZX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.11%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 1.83%
PDBZX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDSZX и PDBZX
PDSZX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PDBZX в 0.49%.
Доходность на риск
PDSZX vs. PDBZX — Ранг доходности на риск
PDSZX
PDBZX
Сравнение PDSZX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDSZX | PDBZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.04 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.48 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.18 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.75 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 5.12 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDSZX | PDBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.04 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.17 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.55 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.09 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между PDSZX и PDBZX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDSZX и PDBZX
Дивидендная доходность PDSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности PDBZX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDSZX PGIM Short Duration Muni Fund | 2.90% | 3.10% | 2.56% | 1.76% | 1.21% | 1.03% | 2.01% | 2.31% | 2.37% | 2.28% | 2.34% | 2.40% |
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | 4.19% | 4.54% | 4.79% | 4.60% | 5.73% | 2.73% | 2.94% | 10.36% | 4.01% | 2.87% | 3.92% | 3.33% |
Просадки
Сравнение просадок PDSZX и PDBZX
Максимальная просадка PDSZX за все время составила -10.14%, что меньше максимальной просадки PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDSZX и PDBZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDSZX | PDBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.14% | -20.88% | +10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -3.06% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.29% | -20.81% | +11.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.14% | -20.88% | +10.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -2.52% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -2.31% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 1.05% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDSZX и PDBZX
Текущая волатильность для PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) составляет 0.56%, в то время как у PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что PDSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDSZX | PDBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 1.72% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.06% | 2.71% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 4.59% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.21% | 6.00% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 5.34% | -2.75% |