PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDSZX с PBHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDSZX с PBHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX).

PDSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PDSZX и PBHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDSZX и PBHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDSZX
PGIM Short Duration Muni Fund		0.03%4.64%2.39%4.23%-6.16%0.36%2.85%5.92%1.29%5.11%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		-0.83%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%15.86%-1.53%7.50%

Доходность по периодам

С начала года, PDSZX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у PBHAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции PDSZX уступали акциям PBHAX по среднегодовой доходности: 1.84% против 5.22% соответственно.

PDSZX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.48%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.77%
3 года*
3.14%
5 лет*
1.07%
10 лет*
1.84%

PBHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.13%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Muni Fund

PGIM High Yield Fund

Часто сравнивают с PDSZX:
PDSZX с PULSPDSZX с PFIIXPDSZX с ATOIXPDSZX с SDMZXPDSZX с APUSXPDSZX с BATVXPDSZX с DFSMX
Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PFIUXPBHAX с INPFXPBHAX с PHYQXPBHAX с VWEHXPBHAX с SPYDPBHAX с BNDPBHAX с BIL

Сравнение комиссий PDSZX и PBHAX

PDSZX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PBHAX в 0.75%.

PBHAX
PGIM High Yield Fund
PDSZX
PGIM Short Duration Muni Fund

Доходность на риск

PDSZX vs. PBHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDSZX
Ранг доходности на риск PDSZX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSZX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSZX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSZX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSZX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDSZX c PBHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDSZXPBHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.68

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.48

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.40

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.30

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

9.48

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDSZX vs. PBHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDSZX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBHAX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDSZX и PBHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDSZXPBHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.68

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.63

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.96

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.34

-0.52

Корреляция

Корреляция между PDSZX и PBHAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDSZX и PBHAX

Дивидендная доходность PDSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности PBHAX в 6.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDSZX
PGIM Short Duration Muni Fund		2.89%3.10%2.56%1.76%1.21%1.03%2.01%2.31%2.37%2.28%2.34%2.40%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.24%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%

Просадки

Сравнение просадок PDSZX и PBHAX

Максимальная просадка PDSZX за все время составила -10.14%, что меньше максимальной просадки PBHAX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDSZX и PBHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDSZXPBHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.14%

-28.80%

+18.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-2.94%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.29%

-16.22%

+6.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.14%

-21.14%

+11.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-1.65%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-2.88%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.71%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PDSZX и PBHAX

Текущая волатильность для PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) составляет 0.58%, в то время как у PGIM High Yield Fund (PBHAX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что PDSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDSZXPBHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

1.41%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

2.47%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

3.82%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.21%

5.01%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

5.48%

-2.89%