PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDSZX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDSZX с PALDX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PDSZX (PGIM Short Duration Muni Fund) and PALDX (PGIM 60/40 Allocation Fund) are both mutual funds - PDSZX is a Municipal Bonds fund managed by PGIM, while PALDX is a Diversified Portfolio fund managed by PGIM. Over the past 5 years, PDSZX returned 1.24%/yr vs 9.30%/yr for PALDX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. PDSZX charges 0.32%/yr vs 0.03%/yr for PALDX.

Доходность

Сравнение доходности PDSZX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDSZX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью 7.25%.

PDSZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.65%
1 год
4.84%
3 года*
3.74%
5 лет*
1.24%
10 лет*
1.81%

PALDX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.80%
С начала года
7.25%
6 месяцев
6.72%
1 год
19.39%
3 года*
16.29%
5 лет*
9.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDSZX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDSZX
PGIM Short Duration Muni Fund		1.37%4.64%2.39%4.23%-6.16%0.36%2.85%5.92%1.29%0.28%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		7.25%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Correlation

The correlation between PDSZX and PALDX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2017 г.

0.09

The correlation between PDSZX and PALDX shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Muni Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с PDSZX:
PDSZX с PULSPDSZX с MPAPDSZX с PFIIXPDSZX с FSMUXPDSZX с PWJZXPDSZX с DFSMXPDSZX с APUSX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VBIAXPALDX с VONGPALDX с VOOPALDX с IBALXPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCD

Доходность на риск

PDSZX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDSZX
Ранг доходности на риск PDSZX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSZX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSZX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSZX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSZX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDSZX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDSZXPALDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
2.42

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.66
3.44

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.11

1.46

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.39

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

15.68

-6.40

PDSZX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDSZX на текущий момент составляет 3.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDSZX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDSZX и PALDX

Максимальная просадка PDSZX за все время составила -10.14%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDSZX и PALDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDSZXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.14%

-26.16%

+16.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-5.96%

+4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.71%

-16.06%

+13.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.29%

-20.47%

+11.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.59%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-4.07%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

1.29%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PDSZX и PALDX

Текущая волатильность для PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) составляет 0.50%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что PDSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDSZXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

3.21%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

6.74%

-5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

8.35%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.23%

12.17%

-9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

12.69%

-10.10%

Сравнение комиссий PDSZX и PALDX

PDSZX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDSZX и PALDX

Дивидендная доходность PDSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности PALDX в 5.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.05%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%
PDSZX
PGIM Short Duration Muni Fund		3.20%3.10%2.56%1.76%1.21%1.03%2.01%2.31%2.37%2.28%2.34%2.40%

Часто задаваемые вопросы

PDSZX and PALDX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PALDX has higher volatility (3.21%) compared to PDSZX (0.50%). In terms of maximum drawdown, PDSZX dropped -10.14% vs PALDX's -26.16%.

PDSZX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDSZX и PALDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор