PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDSYX с MSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDSYX с MSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX).

PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г.. MSTSX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PDSYX и MSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDSYX и MSTSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		3.75%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		-1.55%7.72%10.17%17.15%-9.19%11.21%9.40%6.23%

Доходность по периодам

С начала года, PDSYX показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у MSTSX с доходностью -1.55%.

PDSYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.54%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—

MSTSX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-9.69%
1 год
3.58%
3 года*
8.95%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Diversified Select Real Asset Fund

Morningstar Global Opportunistic Equity Fund

Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с CIBFXPDSYX с FESGXPDSYX с JNSMXPDSYX с TRXAXPDSYX с FFAAXPDSYX с TZINXPDSYX с HGLB
Часто сравнивают с MSTSX:
MSTSX с VOOMSTSX с MSTMXMSTSX с MSTFXMSTSX с MSTQXMSTSX с MSTGXMSTSX с MSTBXMSTSX с MSTPX

Сравнение комиссий PDSYX и MSTSX

PDSYX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии MSTSX в 0.78%.

PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund

Доходность на риск

PDSYX vs. MSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MSTSX
Ранг доходности на риск MSTSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDSYX c MSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDSYXMSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.24

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

0.46

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.07

+0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

0.26

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.91

0.71

+17.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDSYX vs. MSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDSYX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа MSTSX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDSYX и MSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDSYXMSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.24

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.40

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.49

+0.07

Корреляция

Корреляция между PDSYX и MSTSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDSYX и MSTSX

Дивидендная доходность PDSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности MSTSX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.78%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		2.48%2.44%9.41%2.68%2.99%22.24%2.94%3.93%1.13%

Просадки

Сравнение просадок PDSYX и MSTSX

Максимальная просадка PDSYX за все время составила -30.01%, что больше максимальной просадки MSTSX в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDSYX и MSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDSYXMSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.01%

-27.44%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.32%

-14.10%

+8.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.95%

-21.16%

+10.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-11.98%

+10.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-4.04%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

5.15%

-4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PDSYX и MSTSX

Текущая волатильность для Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) составляет 1.19%, в то время как у Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что PDSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDSYXMSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

4.39%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

11.74%

-9.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.83%

19.00%

-12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

15.03%

-8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.82%

15.66%

-6.84%