PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDSYX с JBALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDSYX с JBALX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDSYX (Principal Diversified Select Real Asset Fund) and JBALX (JPMorgan Global Allocation Fund Class A) are both Global Allocation funds. Over the past 5 years, PDSYX returned 3.72%/yr vs 9.08%/yr for JBALX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDSYX charges 1.20%/yr vs 0.96%/yr for JBALX.

Доходность

Сравнение доходности PDSYX и JBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDSYX показывает доходность 5.06%, что значительно выше, чем у JBALX с доходностью 3.95%.

PDSYX

1 день
0.24%
1 месяц
-0.00%
С начала года
5.06%
6 месяцев
4.84%
1 год
9.52%
3 года*
6.13%
5 лет*
3.72%
10 лет*
—

JBALX

1 день
0.00%
1 месяц
3.16%
С начала года
3.95%
6 месяцев
3.97%
1 год
15.23%
3 года*
15.83%
5 лет*
9.08%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDSYX и JBALX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		5.06%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A		3.95%15.00%20.78%15.45%-16.56%17.28%14.40%6.66%

Correlation

The correlation between PDSYX and JBALX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2019 г.

0.63

Over the past year, the correlation between PDSYX and JBALX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Diversified Select Real Asset Fund

JPMorgan Global Allocation Fund Class A

Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с CIBFXPDSYX с JNSMXPDSYX с FFAAXPDSYX с TRXAXPDSYX с CENTXPDSYX с FESGXPDSYX с TZINX
Часто сравнивают с JBALX:
JBALX с AICFXJBALX с BALFXJBALX с IGAJBALX с WARAXJBALX с DMOJBALX с JMSIXJBALX с HGLB

Доходность на риск

PDSYX vs. JBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JBALX
Ранг доходности на риск JBALX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBALX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBALX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBALX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBALX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBALX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDSYX c JBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDSYXJBALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
1.81

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.02
2.59

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.33

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

1.93

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.01

8.35

+12.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDSYX vs. JBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDSYX на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа JBALX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDSYX и JBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDSYXJBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

1.81

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.81

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.67

-0.10

Просадки

Сравнение просадок PDSYX и JBALX

Максимальная просадка PDSYX за все время составила -30.01%, что меньше максимальной просадки JBALX в -33.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDSYX и JBALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDSYXJBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.01%

-33.98%

+3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-8.12%

+6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.84%

-11.93%

+6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.95%

-21.50%

+10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

0.00%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-5.43%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

1.87%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PDSYX и JBALX

Текущая волатильность для Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) составляет 0.94%, в то время как у JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что PDSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDSYXJBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

2.45%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

6.91%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

8.70%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

11.33%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.72%

11.24%

-2.52%

Сравнение комиссий PDSYX и JBALX

PDSYX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии JBALX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDSYX и JBALX

Дивидендная доходность PDSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности JBALX в 8.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A		8.51%8.80%11.84%2.28%2.00%4.54%2.54%2.33%7.14%4.69%4.55%5.87%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.76%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PDSYX and JBALX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JBALX has higher volatility (2.45%) compared to PDSYX (0.94%). In terms of maximum drawdown, PDSYX dropped -30.01% vs JBALX's -33.98%.

PDSYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDSYX и JBALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор