PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDRDX с MHESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDRDX с MHESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX).

PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г.. MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PDRDX и MHESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDRDX и MHESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		10.54%14.63%3.09%3.22%-6.19%17.30%3.97%15.02%-7.90%10.18%
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		-1.38%17.63%0.77%12.54%-26.14%6.62%20.24%20.22%-17.04%21.72%

Доходность по периодам

С начала года, PDRDX показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у MHESX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции PDRDX превзошли акции MHESX по среднегодовой доходности: 6.67% против 4.60% соответственно.

PDRDX

1 день
1.20%
1 месяц
-3.08%
С начала года
10.54%
6 месяцев
13.20%
1 год
22.43%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.13%
10 лет*
6.67%

MHESX

1 день
-0.15%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
2.38%
1 год
19.22%
3 года*
7.78%
5 лет*
0.24%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Diversified Real Asset Fund

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Часто сравнивают с PDRDX:
PDRDX с EQPGXPDRDX с VTHRXPDRDX с VWOPDRDX с VOOPDRDX с FESGXPDRDX с TRXAXPDRDX с HGLB
Часто сравнивают с MHESX:
MHESX с TZINXMHESX с FFAAXMHESX с FESGXMHESX с CIBFXMHESX с TRXAXMHESX с APPLXMHESX с JNSGX

Сравнение комиссий PDRDX и MHESX

PDRDX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии MHESX в 0.21%.

PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Доходность на риск

PDRDX vs. MHESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDRDX
Ранг доходности на риск PDRDX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDRDX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDRDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDRDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDRDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDRDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MHESX
Ранг доходности на риск MHESX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHESX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHESX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHESX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHESX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHESX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDRDX c MHESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDRDXMHESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.30

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

1.95

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.35

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.70

6.14

+7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDRDX vs. MHESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDRDX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа MHESX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDRDX и MHESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDRDXMHESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.30

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.02

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.31

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.18

+0.32

Корреляция

Корреляция между PDRDX и MHESX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDRDX и MHESX

Дивидендная доходность PDRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, тогда как MHESX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		3.88%4.19%2.43%2.52%12.88%6.56%0.52%2.36%3.47%2.21%2.61%0.99%
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		0.00%0.00%0.94%0.20%6.43%4.56%4.72%1.74%0.75%2.41%3.16%2.85%

Просадки

Сравнение просадок PDRDX и MHESX

Максимальная просадка PDRDX за все время составила -28.55%, что меньше максимальной просадки MHESX в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDRDX и MHESX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDRDXMHESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.55%

-46.01%

+17.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-10.87%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-36.05%

+16.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.55%

-36.05%

+7.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-8.64%

+5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-11.76%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.74%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PDRDX и MHESX

Текущая волатильность для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) составляет 3.84%, в то время как у MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что PDRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDRDXMHESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.36%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

7.93%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

15.57%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

15.16%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.77%

14.78%

-4.01%