PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDPAX с MERFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDPAX с MERFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) и The Merger Fund (MERFX).

PDPAX управляется Virtus. Фонд был запущен 29 нояб. 2005 г.. MERFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности PDPAX и MERFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) и The Merger Fund (MERFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDPAX и MERFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDPAX
Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund		8.57%15.90%9.45%4.73%-2.66%21.15%-3.18%16.84%-9.35%8.15%
MERFX
The Merger Fund		0.70%8.11%3.27%4.17%0.71%-0.19%4.87%5.96%7.68%2.39%

Доходность по периодам

С начала года, PDPAX показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у MERFX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции PDPAX превзошли акции MERFX по среднегодовой доходности: 7.36% против 3.90% соответственно.

PDPAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.57%
С начала года
8.57%
6 месяцев
9.52%
1 год
19.52%
3 года*
12.87%
5 лет*
9.96%
10 лет*
7.36%

MERFX

1 день
0.23%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.44%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.06%
10 лет*
3.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund

The Merger Fund

Часто сравнивают с PDPAX:
PDPAX с VOOPDPAX с LFMIXPDPAX с NRIIXPDPAX с GIMFXPDPAX с GGSIXPDPAX с PDSYXPDPAX с WARAX
Часто сравнивают с MERFX:
MERFX с SPYMERFX с MRGRMERFX с GDLMERFX с ARBFXMERFX с NIEMERFX с EMAYXMERFX с MOOD

Сравнение комиссий PDPAX и MERFX

PDPAX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии MERFX в 1.50%.

MERFX
The Merger Fund
PDPAX
Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund

Доходность на риск

PDPAX vs. MERFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDPAX
Ранг доходности на риск PDPAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDPAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDPAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDPAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDPAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDPAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MERFX
Ранг доходности на риск MERFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDPAX c MERFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) и The Merger Fund (MERFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDPAXMERFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

4.26

-2.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

8.13

-5.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

2.10

-0.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

12.89

-10.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

61.05

-50.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDPAX vs. MERFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDPAX на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа MERFX равного 4.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDPAX и MERFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDPAXMERFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

4.26

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.89

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

1.04

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.68

-0.36

Корреляция

Корреляция между PDPAX и MERFX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDPAX и MERFX

Дивидендная доходность PDPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности MERFX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDPAX
Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund		1.63%1.77%3.65%2.08%1.06%0.76%0.68%3.09%2.38%1.92%0.80%1.13%
MERFX
The Merger Fund		7.37%7.42%3.24%2.59%3.50%0.27%3.31%1.34%4.52%0.59%0.32%1.25%

Просадки

Сравнение просадок PDPAX и MERFX

Максимальная просадка PDPAX за все время составила -43.40%, что больше максимальной просадки MERFX в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDPAX и MERFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDPAXMERFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.40%

-20.82%

-22.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-0.52%

-9.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-5.95%

-12.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.24%

-9.35%

-22.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

0.00%

-4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-2.68%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.11%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PDPAX и MERFX

Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с The Merger Fund (MERFX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что PDPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MERFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDPAXMERFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

0.49%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

0.97%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

1.54%

+10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

3.45%

+9.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.86%

3.76%

+9.10%