PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDO с MELI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PDO с MELI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PDO (Pimco Dynamic Income Opportunities Fund) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. PDO operates in Asset Management (Financial Services), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, PDO returned 1.78%/yr vs 2.68%/yr for MELI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PDO и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDO показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -21.08%.

PDO

1 день
0.78%
1 месяц
1.79%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-1.43%
1 год
7.94%
3 года*
12.44%
5 лет*
1.78%
10 лет*
—

MELI

1 день
-1.27%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-21.08%
6 месяцев
-21.15%
1 год
-32.98%
3 года*
9.54%
5 лет*
2.68%
10 лет*
28.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDO и MELI

2026 (YTD)20252024202320222021
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund		-1.72%13.96%24.55%8.06%-23.40%5.98%
MELI
MercadoLibre, Inc.		-21.08%18.46%8.20%85.71%-37.24%-25.41%

Correlation

The correlation between PDO and MELI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

0.27

The correlation between PDO and MELI shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pimco Dynamic Income Opportunities Fund

MercadoLibre, Inc.

Часто сравнивают с PDO:
PDO с PDIPDO с PHKPDO с PCNPDO с JEPQPDO с JEPIPDO с BTZPDO с PPFIX
Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY

Доходность на риск

PDO vs. MELI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDO
Ранг доходности на риск PDO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDO c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDOMELIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
-0.84

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
-1.03

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.86

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

-0.81

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.29

-1.42

+3.70

PDO vs. MELI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDO на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа MELI равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDO и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDO и MELI

Максимальная просадка PDO за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDO и MELI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDOMELIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-89.49%

+52.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-40.82%

+29.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-40.82%

+24.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.83%

-68.64%

+31.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-39.18%

+33.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-23.58%

+9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

23.24%

-20.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PDO и MELI

Текущая волатильность для Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) составляет 3.68%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что PDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDOMELIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

9.96%

-6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

29.79%

-20.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

39.48%

-29.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

49.65%

-33.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

48.88%

-33.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDO и MELI

Дивидендная доходность PDO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund		11.94%11.09%11.29%12.54%19.09%8.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PDO и MELI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pimco Dynamic Income Opportunities Fund и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
7.72B
(PDO) Общая выручка
(MELI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PDO and MELI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MELI has higher volatility (9.96%) compared to PDO (3.68%). In terms of maximum drawdown, PDO dropped -36.83% vs MELI's -89.49%.

PDO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDO и MELI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор