Сравнение PDN с ASCI
PDN (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF) and ASCI (abrdn International Small Cap Active ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. PDN is passively managed, while ASCI is actively managed. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. PDN charges 0.49%/yr vs 0.70%/yr for ASCI.
Доходность
Сравнение доходности PDN и ASCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDN показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у ASCI с доходностью 7.18%.
PDN
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 4.97%
- С начала года
- 12.54%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 8.61%
- Всё время*
- 5.80%
ASCI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 7.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $170.41K | $109.10K | $88.47K | |
| $407.30K | $450.45K | $906.67K |
Сравнение доходности по годам PDN и ASCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PDN Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 12.54% | 4.38% |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 7.18% | 1.37% |
Correlation
The correlation between PDN and ASCI is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDN vs. ASCI — Ранг доходности на риск
PDN
ASCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PDN c ASCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDN | ASCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDN и ASCI
Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки ASCI в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и ASCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDN | ASCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -11.22% | -48.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -3.04% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -2.92% | -8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PDN и ASCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDN | ASCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 19.23% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 19.23% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 19.23% | -2.30% |
Сравнение комиссий PDN и ASCI
PDN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ASCI в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDN и ASCI
Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности ASCI в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 0.75% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDN Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 3.17% | 3.36% | 3.36% | 3.16% | 2.68% | 2.42% | 1.79% | 2.60% | 2.21% | 2.42% | 2.16% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
PDN and ASCI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PDN is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PDN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for ASCI.
PDN has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.75% for ASCI.
They also come from different issuers: Invesco and abrdn. Their fees differ too: 0.49% for PDN and 0.70% for ASCI.
Подберите оптимальное распределение для PDN и ASCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор