PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDMIX с VEMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDMIX с VEMIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PDMIX (PIMCO GNMA and Government Securities Fund) and VEMIX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - PDMIX is a Government Bonds fund managed by PIMCO, while VEMIX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, PDMIX returned 1.55%/yr vs 8.82%/yr for VEMIX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. PDMIX charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for VEMIX.

Доходность

Сравнение доходности PDMIX и VEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDMIX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у VEMIX с доходностью 12.44%. За последние 10 лет акции PDMIX уступали акциям VEMIX по среднегодовой доходности: 1.55% против 8.82% соответственно.

PDMIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.39%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.52%
1 год
6.64%
3 года*
4.86%
5 лет*
0.26%
10 лет*
1.55%

VEMIX

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.24%
С начала года
12.44%
6 месяцев
13.38%
1 год
29.24%
3 года*
18.14%
5 лет*
5.21%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDMIX и VEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		1.12%8.43%1.59%6.03%-13.96%-0.65%5.78%6.57%0.83%2.06%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		12.44%24.80%11.38%8.85%-17.75%0.91%15.26%20.35%-14.55%31.42%

Correlation

The correlation between PDMIX and VEMIX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2000 г.

-0.05

The correlation between PDMIX and VEMIX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO GNMA and Government Securities Fund

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PDMIX:
PDMIX с VSGDXPDMIX с VUSXXPDMIX с PRRIXPDMIX с BNDPDMIX с GIBIXPDMIX с FTBFXPDMIX с RITGX
Часто сравнивают с VEMIX:
VEMIX с VTPSXVEMIX с VTSNXVEMIX с VDIPXVEMIX с VWOVEMIX с VEMPXVEMIX с VIGIXVEMIX с VMMSX

Доходность на риск

PDMIX vs. VEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDMIX
Ранг доходности на риск PDMIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDMIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDMIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDMIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDMIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDMIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VEMIX
Ранг доходности на риск VEMIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDMIX c VEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDMIXVEMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.09

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.90

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.71

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

10.10

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDMIX vs. VEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDMIX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа VEMIX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDMIX и VEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDMIXVEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.09

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.34

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.54

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.36

+0.67

Просадки

Сравнение просадок PDMIX и VEMIX

Максимальная просадка PDMIX за все время составила -18.64%, что меньше максимальной просадки VEMIX в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDMIX и VEMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDMIXVEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.64%

-66.43%

+47.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-11.05%

+7.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.13%

-15.77%

+8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-32.52%

+13.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.64%

-36.04%

+17.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-1.37%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-15.98%

+14.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.96%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PDMIX и VEMIX

Текущая волатильность для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) составляет 1.71%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что PDMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDMIXVEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

5.19%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

11.89%

-8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

14.38%

-9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

15.38%

-8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

16.45%

-11.39%

Сравнение комиссий PDMIX и VEMIX

PDMIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VEMIX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDMIX и VEMIX

Дивидендная доходность PDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности VEMIX в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		4.30%4.29%4.66%3.76%3.84%2.03%2.40%3.41%3.10%2.96%2.93%2.14%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		2.39%2.77%3.17%3.51%4.09%2.61%1.90%3.23%2.89%2.33%2.55%2.51%

Часто задаваемые вопросы

PDMIX and VEMIX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEMIX has higher volatility (5.19%) compared to PDMIX (1.71%). In terms of maximum drawdown, PDMIX dropped -18.64% vs VEMIX's -66.43%.

VEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDMIX и VEMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор