PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDMIX с SGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDMIX с SGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и DWS GNMA Fund (SGINX).

PDMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. SGINX управляется DWS. Фонд был запущен 13 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PDMIX и SGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDMIX и SGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		0.60%8.43%1.59%6.03%-13.96%-0.65%5.78%6.57%0.83%2.06%
SGINX
DWS GNMA Fund		0.68%7.88%0.59%4.93%-11.82%-1.12%3.29%6.65%0.42%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, PDMIX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у SGINX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции PDMIX превзошли акции SGINX по среднегодовой доходности: 1.55% против 1.14% соответственно.

PDMIX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.92%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.18%
10 лет*
1.55%

SGINX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.88%
1 год
5.58%
3 года*
3.72%
5 лет*
0.06%
10 лет*
1.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO GNMA and Government Securities Fund

DWS GNMA Fund

Часто сравнивают с PDMIX:
PDMIX с VSGDXPDMIX с BNDPDMIX с VUSXXPDMIX с PRRIXPDMIX с GIBIXPDMIX с FTBFXPDMIX с ^GSPC
Часто сравнивают с SGINX:
SGINX с FUAMXSGINX с HLGAXSGINX с VFIRXSGINX с FSTGXSGINX с VFISXSGINX с CFSTXSGINX с FEUGX

Сравнение комиссий PDMIX и SGINX

PDMIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SGINX в 0.58%.

SGINX
DWS GNMA Fund
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund

Доходность на риск

PDMIX vs. SGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDMIX
Ранг доходности на риск PDMIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDMIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDMIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDMIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SGINX
Ранг доходности на риск SGINX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGINX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGINX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGINX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGINX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGINX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDMIX c SGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDMIXSGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.31

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.82

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.28

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

6.82

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDMIX vs. SGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDMIX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGINX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDMIX и SGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDMIXSGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.31

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.01

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.24

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.77

+0.27

Корреляция

Корреляция между PDMIX и SGINX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDMIX и SGINX

Дивидендная доходность PDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности SGINX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		3.93%4.29%4.66%3.76%3.84%2.03%2.40%3.41%3.10%2.96%2.93%2.14%
SGINX
DWS GNMA Fund		4.64%3.77%3.97%3.82%1.86%1.37%2.22%2.94%2.71%3.07%2.95%3.41%

Просадки

Сравнение просадок PDMIX и SGINX

Максимальная просадка PDMIX за все время составила -18.64%, что больше максимальной просадки SGINX в -17.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDMIX и SGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDMIXSGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.64%

-17.37%

-1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-2.96%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-17.18%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.64%

-17.37%

-1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-1.41%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-1.97%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.99%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PDMIX и SGINX

PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с DWS GNMA Fund (SGINX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что PDMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDMIXSGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

1.39%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

2.41%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.06%

4.51%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

6.39%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

4.78%

+0.24%