Сравнение PDMIX с RFBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX).
PDMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. RFBAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PDMIX и RFBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDMIX и RFBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDMIX PIMCO GNMA and Government Securities Fund | 0.60% | 8.43% | 1.59% | 6.03% | -13.96% | -0.65% | 5.78% | 6.57% | 0.83% | 2.06% |
RFBAX Davis Government Bond Fund | 0.51% | 4.49% | 4.33% | 3.63% | -5.29% | -1.48% | 1.69% | 3.23% | 0.42% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PDMIX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у RFBAX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции PDMIX превзошли акции RFBAX по среднегодовой доходности: 1.55% против 1.05% соответственно.
PDMIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 1.55%
RFBAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 1.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDMIX и RFBAX
PDMIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RFBAX в 1.00%.
Доходность на риск
PDMIX vs. RFBAX — Ранг доходности на риск
PDMIX
RFBAX
Сравнение PDMIX c RFBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDMIX | RFBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.71 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.74 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.46 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 4.77 | -2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 16.11 | -10.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDMIX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.71 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.61 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.59 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.05 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PDMIX и RFBAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDMIX и RFBAX
Дивидендная доходность PDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности RFBAX в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDMIX PIMCO GNMA and Government Securities Fund | 3.93% | 4.29% | 4.66% | 3.76% | 3.84% | 2.03% | 2.40% | 3.41% | 3.10% | 2.96% | 2.93% | 2.14% |
RFBAX Davis Government Bond Fund | 2.77% | 3.01% | 3.23% | 2.15% | 0.80% | 0.57% | 0.93% | 1.67% | 1.17% | 0.59% | 0.68% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок PDMIX и RFBAX
Максимальная просадка PDMIX за все время составила -18.64%, что больше максимальной просадки RFBAX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDMIX и RFBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDMIX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.64% | -8.03% | -10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -0.77% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -7.61% | -10.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.64% | -8.03% | -10.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -0.39% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -1.19% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.23% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDMIX и RFBAX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с Davis Government Bond Fund (RFBAX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что PDMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDMIX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 0.48% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 1.21% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06% | 1.94% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.60% | 2.06% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 1.78% | +3.24% |